PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OC с MAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OC и MAS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OC с MAS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens Corning (OC) и Masco Corporation (MAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OC или MAS.

Доходность

Сравнение доходности OC и MAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Owens Corning (OC) и Masco Corporation (MAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OC:

-0.66

MAS:

-0.24

Коэф-т Сортино

OC:

-0.78

MAS:

-0.07

Коэф-т Омега

OC:

0.91

MAS:

0.99

Коэф-т Кальмара

OC:

-0.59

MAS:

-0.19

Коэф-т Мартина

OC:

-1.25

MAS:

-0.45

Индекс Язвы

OC:

18.80%

MAS:

13.12%

Дневная вол-ть

OC:

36.26%

MAS:

30.82%

Макс. просадка

OC:

-85.22%

MAS:

-90.35%

Текущая просадка

OC:

-35.90%

MAS:

-26.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OC:

$11.51B

MAS:

$13.38B

EPS

OC:

$7.16

MAS:

$3.71

Коэффициент P/E

OC:

18.90

MAS:

17.10

Коэффициент PEG

OC:

1.44

MAS:

1.76

Коэффициент P/S

OC:

1.00

MAS:

1.74

Коэффициент P/B

OC:

2.36

MAS:

164.42

Общая выручка (12 мес.)

OC:

$11.21B

MAS:

$7.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

OC:

$3.31B

MAS:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

OC:

$1.64B

MAS:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, OC показывает доходность -20.66%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции OC превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 13.83% против 11.65% соответственно.

OC

С начала года

-20.66%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-34.28%

1 год

-23.67%

3 года

13.84%

5 лет

22.51%

10 лет

13.83%

MAS

С начала года

-13.21%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-21.81%

1 год

-7.20%

3 года

5.25%

5 лет

7.85%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Owens Corning

Masco Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OC и MAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OC
Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
MAS
Ранг риск-скорректированной доходности MAS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OC c MAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MAS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OC и MAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OC и MAS

Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что сопоставимо с доходностью MAS в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OC
Owens Corning		1.93%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%
MAS
Masco Corporation		1.92%1.60%1.73%2.40%1.22%1.26%1.03%1.49%0.92%1.22%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OC и MAS

Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки MAS в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и MAS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OC и MAS

Owens Corning (OC) и Masco Corporation (MAS) имеют волатильность 13.53% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OC и MAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.53B
1.80B
(OC) Общая выручка
(MAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OC и MAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Owens Corning и Masco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
28.7%
35.8%
(OC) Валовая рентабельность
(MAS) Валовая рентабельность
OC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 725.00M при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

MAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

OC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 407.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 286.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

OC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -93.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.

MAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.