Сравнение OC с MAS
OC (Owens Corning) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, OC returned 11.88%/yr vs 10.63%/yr for MAS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OC и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 31.04%, что значительно выше, чем у MAS с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции OC превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.63% соответственно.
OC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 12.63%
- 6 месяцев
- 16.75%
- С начала года
- 31.04%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 11.88%
MAS
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам OC и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 31.04% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
MAS Masco Corporation | 27.43% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between OC and MAS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between OC and MAS shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
$11.64B
MAS:
$16.17B
OC:
-$9.77
MAS:
$4.04
OC:
0.80
MAS:
2.16
OC:
$9.84B
MAS:
$7.68B
OC:
$2.65B
MAS:
$2.72B
OC:
$528.00M
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. MAS — Ранг доходности на риск
OC
MAS
Сравнение OC c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OC | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.06 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 2.17 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OC и MAS
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -88.75% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -24.38% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -30.95% | -21.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -37.95% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -44.83% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -3.54% | -25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -23.59% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 11.86% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и MAS
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 10.91% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.42% | 26.90% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 33.18% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 30.38% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 29.53% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и MAS
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности MAS в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.57% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
OC Owens Corning | 2.05% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и MAS
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
OC and MAS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (19.93%) compared to MAS (10.91%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор