Сравнение OC с MAS
OC (Owens Corning) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, OC returned 11.23%/yr vs 10.95%/yr for MAS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OC и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 16.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OC имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции MAS немного отстают с 10.95%.
OC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 11.23%
MAS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам OC и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 12.49% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
MAS Masco Corporation | 16.41% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between OC and MAS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between OC and MAS shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
MAS:
$4.02
OC:
0.79
MAS:
1.98
OC:
$9.84B
MAS:
$7.68B
OC:
$2.65B
MAS:
$2.72B
OC:
$528.00M
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. MAS — Ранг доходности на риск
OC
MAS
Сравнение OC c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OC | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.76 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.57 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OC и MAS
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -88.75% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -24.38% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -30.95% | -21.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -37.95% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -44.83% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -11.88% | -27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -23.62% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 11.82% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и MAS
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 8.63% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 26.10% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 32.42% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 30.08% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 29.44% | +5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и MAS
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности MAS в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.72% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
OC Owens Corning | 2.38% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и MAS
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
OC and MAS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (12.78%) compared to MAS (8.63%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор