Сравнение OC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens Corning (OC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | -2.79% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.19% против 14.14% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -22.59%
- 1 год
- -23.70%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 10.19%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. VOO — Ранг доходности на риск
OC
VOO
Сравнение OC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.01 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.53 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.55 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.31 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.01 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между OC и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и VOO
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.76% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OC и VOO
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -33.99% | -51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -11.98% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -24.52% | -27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -33.99% | -32.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.39% | -5.55% | -41.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -3.72% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.42% | 2.55% | +15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и VOO
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 5.34% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 9.47% | +16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | 18.11% | +20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.14% | 16.82% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 17.99% | +16.97% |