Сравнение OC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Owens Corning (OC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OC или SPY.
Основные характеристики
| OC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.03% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 52.29% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 29.51% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.65% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.77% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.04 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 5.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 29.85% | 12.18% |
| Макс. просадка | -85.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между OC и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OC и SPY
С начала года, OC показывает доходность 34.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции OC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.77% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и SPY
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 1.23% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% | 1.79% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OC и SPY
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OC и SPY
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.