Сравнение OC с CRH
OC (Owens Corning) and CRH (CRH plc) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CRH operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, OC returned 10.83%/yr vs 16.14%/yr for CRH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и CRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у CRH с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям CRH по среднегодовой доходности: 10.83% против 16.14% соответственно.
OC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 10.83%
CRH
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам OC и CRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 9.09% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
CRH CRH plc | -13.99% | 36.87% | 35.93% | 81.33% | -20.51% | 27.09% | 8.78% | 57.05% | -26.48% | 7.19% |
Correlation
The correlation between OC and CRH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between OC and CRH shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
CRH:
$7.50
OC:
0.76
CRH:
1.88
OC:
$9.84B
CRH:
$38.22B
OC:
$2.65B
CRH:
$19.88B
OC:
$528.00M
CRH:
$10.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. CRH — Ранг доходности на риск
OC
CRH
Сравнение OC c CRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и CRH plc (CRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | CRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.78 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.99 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | CRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.61 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок OC и CRH
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки CRH в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и CRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | CRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -65.58% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -24.46% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -27.01% | -25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -38.66% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -53.25% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.97% | -18.30% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -18.50% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 9.54% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и CRH
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с CRH plc (CRH) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | CRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 9.78% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | 24.73% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 31.09% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 30.76% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 31.01% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и CRH
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CRH в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | 1.43% | 1.19% | 1.51% | 3.41% | 5.59% | 2.21% | 2.16% | 2.02% | 0.87% | 2.02% | 2.06% | 2.39% |
OC Owens Corning | 2.46% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и CRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и CRH plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и CRH
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 7.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила об операционной прибыли в -38.00M при выручке в 7.37B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
CRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о чистой прибыли в -180.00M при выручке в 7.37B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
Часто задаваемые вопросы
OC and CRH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (11.00%) compared to CRH (9.78%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs CRH's -65.58%.
CRH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и CRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор