Сравнение WFSPX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFSPX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 13.92% против 1.88% соответственно.
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и ASFYX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
WFSPX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
WFSPX
ASFYX
Сравнение WFSPX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFSPX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.27 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.42 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.18 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 0.29 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFSPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.27 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.15 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и ASFYX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и ASFYX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFSPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.21% | -36.43% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.51% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -36.43% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -36.43% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -24.28% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -13.10% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 8.26% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и ASFYX
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFSPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.82% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 10.00% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 13.00% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 13.67% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 12.68% | +5.32% |