Сравнение WFC с SF
WFC (Wells Fargo & Company) and SF (Stifel Financial Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WFC in Banks - Diversified, SF in Capital Markets. Over the past 10 years, WFC returned 7.54%/yr vs 17.01%/yr for SF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и SF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -14.68%, что значительно выше, чем у SF с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям SF по среднегодовой доходности: 7.54% против 17.01% соответственно.
WFC
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -14.68%
- 6 месяцев
- -11.00%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 7.54%
SF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -16.11%
- 6 месяцев
- -14.54%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам WFC и SF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -14.68% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
SF Stifel Financial Corp. | -16.11% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
Correlation
The correlation between WFC and SF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1983 г. | 0.35 |
Over the past year, WFC and SF have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WFC:
$253.15B
SF:
$7.65B
WFC:
$6.73
SF:
$8.03
WFC:
11.69
SF:
8.64
WFC:
2.02
SF:
1.17
WFC:
1.55
SF:
1.44
WFC:
$125.70B
SF:
$6.51B
WFC:
$81.14B
SF:
$5.60B
WFC:
$31.58B
SF:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. SF — Ранг доходности на риск
WFC
SF
Сравнение WFC c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFC | SF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 1.40 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFC | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WFC и SF
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке SF в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и SF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -78.37% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -21.20% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -34.67% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -36.25% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -51.89% | -12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -21.15% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -29.18% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 8.97% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и SF
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 5.71% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 19.96% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 25.72% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 31.21% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 35.19% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и SF
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SF в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.86% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.29% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и SF
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and SF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (7.87%) compared to SF (5.71%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs SF's -78.37%.
SF currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и SF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор