Сравнение WFC с SF
WFC (Wells Fargo & Company) and SF (Stifel Financial Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WFC in Banks - Diversified, SF in Capital Markets. Over the past 10 years, WFC returned 9.18%/yr vs 19.79%/yr for SF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и SF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFC показывает доходность -4.50%, а SF немного выше – -4.40%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям SF по среднегодовой доходности: 9.18% против 19.79% соответственно.
WFC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 9.18%
SF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -8.05%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам WFC и SF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -4.50% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
SF Stifel Financial Corp. | -4.40% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
Correlation
The correlation between WFC and SF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1983 г. | 0.35 |
The correlation between WFC and SF shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.51B
SF:
$12.07B
WFC:
$7.11
SF:
$8.00
WFC:
12.38
SF:
9.83
WFC:
2.17
SF:
1.33
WFC:
1.65
SF:
1.64
WFC:
$129.11B
SF:
$6.51B
WFC:
$83.28B
SF:
$5.60B
WFC:
$33.13B
SF:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. SF — Ранг доходности на риск
WFC
SF
Сравнение WFC c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | SF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 1.14 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и SF
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке SF в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и SF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -78.37% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -22.73% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -34.67% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -36.25% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -51.89% | -12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -10.14% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -29.14% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 10.67% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и SF
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 7.80%, в то время как у Stifel Financial Corp. (SF) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 8.89% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 20.94% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 26.56% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 31.20% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 34.92% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и SF
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью SF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 2.06% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.04% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и SF
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.71B при выручке в 33.59B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 33.59B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 6.41B при выручке в 33.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and SF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SF has higher volatility (8.89%) compared to WFC (7.80%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs SF's -78.37%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и SF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор