Сравнение WFC с XLF

С начала года, WFC показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WFC и XLF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и XLF.

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.