Сравнение SF с DXCM
SF (Stifel Financial Corp.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. SF operates in Capital Markets (Financial Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, SF returned 17.01%/yr vs 15.73%/yr for DXCM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SF и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 17.01% против 15.73% соответственно.
SF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -16.11%
- 6 месяцев
- -14.54%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 17.01%
DXCM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 21.20%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -15.95%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам SF и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -16.11% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
DXCM DexCom, Inc. | 9.64% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between SF and DXCM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SF:
$7.65B
DXCM:
$28.64B
SF:
$8.03
DXCM:
$2.31
SF:
8.64
DXCM:
31.44
SF:
1.17
DXCM:
6.07
SF:
1.44
DXCM:
9.69
SF:
$6.51B
DXCM:
$4.82B
SF:
$5.60B
DXCM:
$2.96B
SF:
$1.45B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. DXCM — Ранг доходности на риск
SF
DXCM
Сравнение SF c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SF | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.42 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.72 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SF | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.40 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.11 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SF и DXCM
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SF | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -94.61% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | -38.75% | +17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.67% | -60.95% | +26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -66.32% | +30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -66.32% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -55.31% | +34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -35.99% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 22.63% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и DXCM
Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 5.71%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SF | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 13.22% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 24.61% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 40.26% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 46.91% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 48.43% | -13.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и DXCM
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.86% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и DXCM
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SF and DXCM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.22%) compared to SF (5.71%). In terms of maximum drawdown, SF dropped -78.37% vs DXCM's -94.61%.
SF currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SF и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор