PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SF с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SF с DXCM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или DXCM.

Корреляция

Корреляция между SF и DXCM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SF и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,447.92%
2,341.57%
SF
DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.34

DXCM:

-0.82

Коэф-т Сортино

SF:

0.74

DXCM:

-0.86

Коэф-т Омега

SF:

1.10

DXCM:

0.84

Коэф-т Кальмара

SF:

0.35

DXCM:

-0.74

Коэф-т Мартина

SF:

1.21

DXCM:

-1.15

Индекс Язвы

SF:

10.02%

DXCM:

40.45%

Дневная вол-ть

SF:

35.64%

DXCM:

57.06%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

SF:

-26.75%

DXCM:

-55.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.84B

DXCM:

$28.10B

EPS

SF:

$5.24

DXCM:

$1.42

Коэффициент P/E

SF:

16.37

DXCM:

50.46

Коэффициент PEG

SF:

0.85

DXCM:

1.10

Коэффициент P/S

SF:

1.76

DXCM:

6.97

Коэффициент P/B

SF:

1.82

DXCM:

13.36

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.03B

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.49B

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 10.54% против 15.60% соответственно.

SF

С начала года

-18.79%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-16.46%

1 год

10.48%

5 лет

25.73%

10 лет

10.54%

DXCM

С начала года

-7.86%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-42.37%

5 лет

-1.78%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.34
DXCM: -0.82
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.74
DXCM: -0.86
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.10
DXCM: 0.84
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.35
DXCM: -0.74
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 1.21
DXCM: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.82
SF
DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и DXCM

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SF
Stifel Financial Corp.		2.01%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SF и DXCM

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.75%
-55.99%
SF
DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности SF и DXCM

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 17.68%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.70%
17.68%
SF
DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию