PortfoliosLab logo
Сравнение SF с PIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SF и PIPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SF и PIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Piper Sandler Companies (PIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,224.58%
623.39%
SF
PIPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.34

PIPR:

0.60

Коэф-т Сортино

SF:

0.74

PIPR:

1.18

Коэф-т Омега

SF:

1.10

PIPR:

1.15

Коэф-т Кальмара

SF:

0.35

PIPR:

0.62

Коэф-т Мартина

SF:

1.21

PIPR:

1.79

Индекс Язвы

SF:

10.02%

PIPR:

13.53%

Дневная вол-ть

SF:

35.64%

PIPR:

40.49%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

PIPR:

-76.97%

Текущая просадка

SF:

-26.75%

PIPR:

-30.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.84B

PIPR:

$4.23B

EPS

SF:

$5.24

PIPR:

$10.24

Коэффициент P/E

SF:

16.37

PIPR:

23.25

Коэффициент P/S

SF:

1.76

PIPR:

2.77

Коэффициент P/B

SF:

1.82

PIPR:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.03B

PIPR:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.49B

PIPR:

$884.37M

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

PIPR:

$95.23M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SF показывает доходность -18.79%, а PIPR немного ниже – -19.60%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: 10.54% против 20.02% соответственно.


SF

С начала года

-18.79%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-16.46%

1 год

10.48%

5 лет

25.73%

10 лет

10.54%

PIPR

С начала года

-19.60%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-13.87%

1 год

23.19%

5 лет

39.28%

10 лет

20.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и PIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

PIPR
Ранг риск-скорректированной доходности PIPR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c PIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.34
PIPR: 0.60
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.74
PIPR: 1.18
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.10
PIPR: 1.15
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.35
PIPR: 0.62
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 1.21
PIPR: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PIPR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и PIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.60
SF
PIPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и PIPR

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PIPR в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017
SF
Stifel Financial Corp.
2.01%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%
PIPR
Piper Sandler Companies
2.33%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%3.14%4.74%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SF и PIPR

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и PIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.75%
-30.87%
SF
PIPR

Волатильность

Сравнение волатильности SF и PIPR

Stifel Financial Corp. (SF) и Piper Sandler Companies (PIPR) имеют волатильность 22.70% и 22.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.70%
22.31%
SF
PIPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и PIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию