PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SF с PIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SF и PIPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SF и PIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Piper Sandler Companies (PIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,044.62%
559.45%
SF
PIPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.15

PIPR:

0.28

Коэф-т Сортино

SF:

0.42

PIPR:

0.68

Коэф-т Омега

SF:

1.06

PIPR:

1.09

Коэф-т Кальмара

SF:

0.14

PIPR:

0.28

Коэф-т Мартина

SF:

0.62

PIPR:

0.94

Индекс Язвы

SF:

7.36%

PIPR:

10.86%

Дневная вол-ть

SF:

31.44%

PIPR:

37.02%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

PIPR:

-76.97%

Текущая просадка

SF:

-32.42%

PIPR:

-36.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.21B

PIPR:

$3.85B

EPS

SF:

$6.25

PIPR:

$10.24

Цена/прибыль

SF:

12.66

PIPR:

21.19

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.29B

PIPR:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.75B

PIPR:

$884.37M

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

PIPR:

$95.23M

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -25.08%, что значительно выше, чем у PIPR с доходностью -26.71%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: 9.23% против 18.29% соответственно.


SF

С начала года

-25.08%

1 месяц

-21.68%

6 месяцев

-16.78%

1 год

5.98%

5 лет

29.75%

10 лет

9.23%

PIPR

С начала года

-26.71%

1 месяц

-17.73%

6 месяцев

-24.28%

1 год

10.99%

5 лет

39.60%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и PIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

PIPR
Ранг риск-скорректированной доходности PIPR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c PIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SF: 0.15
PIPR: 0.28
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.42
PIPR: 0.68
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.06
PIPR: 1.09
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SF: 0.14
PIPR: 0.28
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SF: 0.62
PIPR: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PIPR равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и PIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.28
SF
PIPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и PIPR

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PIPR в 2.56%


TTM20242023202220212020201920182017
SF
Stifel Financial Corp.
2.17%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%
PIPR
Piper Sandler Companies
2.56%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%3.14%4.74%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SF и PIPR

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и PIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.42%
-36.98%
SF
PIPR

Волатильность

Сравнение волатильности SF и PIPR

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Piper Sandler Companies (PIPR) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
16.04%
SF
PIPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и PIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab