PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFC с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WFC с V

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WFC (Wells Fargo & Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WFC in Banks - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, WFC returned 9.28%/yr vs 16.73%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WFC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.28% против 16.73% соответственно.

WFC

1 день
0.35%
1 месяц
10.12%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-10.00%
1 год
11.64%
3 года*
30.70%
5 лет*
16.00%
10 лет*
9.28%

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFC и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company		-8.77%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between WFC and V is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.44

The correlation between WFC and V shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WFC:

$6.73

V:

$15.24

Коэффициент P/E

WFC:

12.50

V:

21.56

Коэффициент PEG

WFC:

1.08

V:

1.32

Коэффициент P/S

WFC:

2.16

V:

11.14

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$125.70B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$81.14B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$31.58B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VTIWFC с IFFWFC с XLFWFC с T
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

WFC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.17

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.10

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.22

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.46

+1.59

WFC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFC и V

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-51.90%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-17.18%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-20.38%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-28.60%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-36.36%

-28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-11.31%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-8.27%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

8.06%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и V

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.89%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

16.80%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

21.44%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

22.84%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.28%

24.43%

+7.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и V

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности V в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
WFC
Wells Fargo & Company		2.14%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
31.80B
11.23B
(WFC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFC и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wells Fargo & Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
63.9%
-79.3%
Активы портфеля
WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

WFC and V have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFC has higher volatility (7.05%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs V's -51.90%.

WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFC и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор