Сравнение SF с MS
SF (Stifel Financial Corp.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SF returned 19.10%/yr vs 28.10%/yr for MS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SF и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -11.87%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 19.10% против 28.10% соответственно.
SF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -11.87%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 19.10%
MS
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 65.69%
- 3 года*
- 42.51%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 28.10%
Сравнение доходности по годам SF и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -11.87% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
MS Morgan Stanley | 25.20% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between SF and MS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.46 |
The correlation between SF and MS shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SF:
$8.04B
MS:
$350.24B
SF:
$8.03
MS:
$11.41
SF:
9.08
MS:
19.26
SF:
1.23
MS:
2.91
SF:
1.52
MS:
3.35
SF:
$6.51B
MS:
$120.22B
SF:
$5.60B
MS:
$69.72B
SF:
$1.45B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. MS — Ранг доходности на риск
SF
MS
Сравнение SF c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SF | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.51 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 11.56 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SF и MS
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SF | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -88.12% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | -18.83% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.67% | -29.24% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -32.38% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -51.33% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -3.18% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -33.66% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 5.70% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и MS
Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 5.79%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SF | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 8.45% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 21.68% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 26.01% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 28.70% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 31.34% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и MS
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.82% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.77% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и MS
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
SF and MS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.45%) compared to SF (5.79%). In terms of maximum drawdown, SF dropped -78.37% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SF и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор