PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SF с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SF с MS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и Morgan Stanley (MS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или MS.

Корреляция

Корреляция между SF и MS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SF и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,535.27%
3,394.43%
SF
MS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.33

MS:

0.82

Коэф-т Сортино

SF:

0.73

MS:

1.31

Коэф-т Омега

SF:

1.10

MS:

1.19

Коэф-т Кальмара

SF:

0.34

MS:

0.94

Коэф-т Мартина

SF:

1.17

MS:

3.13

Индекс Язвы

SF:

10.16%

MS:

8.78%

Дневная вол-ть

SF:

35.70%

MS:

33.80%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

MS:

-88.12%

Текущая просадка

SF:

-26.56%

MS:

-17.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.84B

MS:

$186.43B

EPS

SF:

$5.24

MS:

$8.53

Коэффициент P/E

SF:

16.37

MS:

13.60

Коэффициент PEG

SF:

0.85

MS:

136.48

Коэффициент P/S

SF:

1.76

MS:

2.91

Коэффициент P/B

SF:

1.82

MS:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.03B

MS:

$44.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.49B

MS:

$28.72B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

MS:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.06% соответственно.

SF

С начала года

-18.59%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-17.56%

1 год

10.77%

5 лет

24.09%

10 лет

10.52%

MS

С начала года

-7.25%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-1.35%

1 год

28.92%

5 лет

27.16%

10 лет

15.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и MS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.33
MS: 0.82
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.73
MS: 1.31
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.10
MS: 1.19
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.34
MS: 0.94
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 1.17
MS: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.82
SF
MS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и MS

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MS в 3.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SF
Stifel Financial Corp.		2.00%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		3.13%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок SF и MS

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.56%
-17.90%
SF
MS

Волатильность

Сравнение волатильности SF и MS

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.67%
19.57%
SF
MS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию