PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SF с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SF с MS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SF (Stifel Financial Corp.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SF returned 19.79%/yr vs 26.23%/yr for MS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SF и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 19.79% против 26.23% соответственно.

SF

1 день
-0.08%
1 месяц
6.46%
6 месяцев
-8.05%
С начала года
-4.40%
1 год
12.18%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.23%
10 лет*
19.79%

MS

1 день
-4.45%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.35%
1 год
59.98%
3 года*
40.64%
5 лет*
22.96%
10 лет*
26.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SF и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SF
Stifel Financial Corp.		-4.40%20.07%56.37%21.24%-15.57%40.79%26.32%47.99%-29.86%19.71%
MS
Morgan Stanley		24.35%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between SF and MS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г.

0.46

The correlation between SF and MS shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$12.07B

MS:

$344.43B

EPS

SF:

$8.00

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

SF:

9.83

MS:

19.13

Коэффициент P/S

SF:

1.33

MS:

2.89

Коэффициент P/B

SF:

1.64

MS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$6.51B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$5.60B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$1.45B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stifel Financial Corp.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с SF:
SF с PIPRSF с DXCMSF с EVRSF с JEFSF с BRK-BSF с WFCSF с JPM
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

SF vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг доходности на риск SF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SF c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.23

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.80

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.20

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

10.40

-9.25

SF vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SF и MS

Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-88.12%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-18.83%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.67%

-29.24%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

-32.38%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-51.33%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-4.45%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.14%

-33.61%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

5.79%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SF и MS

Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 8.89%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

9.68%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

22.76%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

27.07%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

28.79%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

31.31%

+3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и MS

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности MS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.83%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
SF
Stifel Financial Corp.		2.06%1.47%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.67B
33.15B
(SF) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SF и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stifel Financial Corp. и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.8%
61.8%
Активы портфеля
SF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

SF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

SF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

SF and MS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (9.68%) compared to SF (8.89%). In terms of maximum drawdown, SF dropped -78.37% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SF и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор