Сравнение SF с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и Morgan Stanley (MS).
Доходность
Сравнение доходности SF и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SF и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -11.04% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
MS Morgan Stanley | -6.79% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Фундаментальные показатели
SF:
$8.16B
MS:
$262.16B
SF:
$6.23
MS:
$10.58
SF:
11.86
MS:
15.55
SF:
1.29
MS:
2.26
SF:
1.54
MS:
2.57
SF:
$6.30B
MS:
$116.11B
SF:
$5.45B
MS:
$66.75B
SF:
$933.50M
MS:
$26.56B
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 20.36% против 23.94% соответственно.
SF
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 20.36%
MS
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 23.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. MS — Ранг доходности на риск
SF
MS
Сравнение SF c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SF | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.48 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.97 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.47 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.75 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SF | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.48 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SF и MS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и MS
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.70% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 2.39% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SF и MS
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SF | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -88.12% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -18.83% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -32.38% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -51.33% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -13.47% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -33.88% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 6.00% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и MS
Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 6.53%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SF | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 8.31% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 20.70% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.53% | 30.56% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 28.58% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 31.51% | +4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и MS
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 307.91M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 264.36M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.