Сравнение SF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или JPM.
Основные характеристики
| SF | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.37% | 42.64% |
| Дох-ть за 1 год | 97.58% | 68.16% |
| Дох-ть за 3 года | 17.37% | 15.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.32% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.95% | 17.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.89 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 5.35 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 6.28 |
| Коэф-т Мартина | 33.94 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 25.48% | 23.04% |
| Макс. просадка | -78.40% | -74.02% |
| Текущая просадка | -1.39% | -4.08% |
Фундаментальные показатели
| SF | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.67B | $667.18B |
| EPS | $5.39 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 21.16 | 13.17 |
| PEG коэффициент | 1.16 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.75B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.68B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.35B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между SF и JPM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SF и JPM
С начала года, SF показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.95% против 17.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и JPM
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности JPM в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.41% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SF и JPM
Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SF и JPM
Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности