PortfoliosLab logo
Сравнение SF с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SF и JPM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SF и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,467.54%
11,070.88%
SF
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.33

JPM:

1.03

Коэф-т Сортино

SF:

0.73

JPM:

1.55

Коэф-т Омега

SF:

1.10

JPM:

1.22

Коэф-т Кальмара

SF:

0.34

JPM:

1.21

Коэф-т Мартина

SF:

1.15

JPM:

4.18

Индекс Язвы

SF:

10.30%

JPM:

7.05%

Дневная вол-ть

SF:

35.63%

JPM:

28.59%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

SF:

-26.37%

JPM:

-12.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.86B

JPM:

$678.96B

EPS

SF:

$5.25

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

SF:

16.38

JPM:

11.93

Коэффициент PEG

SF:

0.85

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

SF:

1.76

JPM:

4.02

Коэффициент P/B

SF:

1.82

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.03B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.49B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.55% против 17.66% соответственно.


SF

С начала года

-18.38%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

-17.05%

1 год

8.66%

5 лет

26.10%

10 лет

10.55%

JPM

С начала года

3.21%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

10.99%

1 год

29.50%

5 лет

24.14%

10 лет

17.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.33
JPM: 1.03
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.73
JPM: 1.55
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.10
JPM: 1.22
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.34
JPM: 1.21
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 1.15
JPM: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
1.03
SF
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и JPM

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JPM в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SF
Stifel Financial Corp.
2.00%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SF и JPM

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-12.08%
SF
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности SF и JPM

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.49%
15.44%
SF
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию