Сравнение SF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности SF и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -10.97% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
SF:
$8.16B
JPM:
$825.20B
SF:
$6.23
JPM:
$20.42
SF:
11.87
JPM:
14.47
SF:
1.29
JPM:
3.22
SF:
1.54
JPM:
2.41
SF:
$6.30B
JPM:
$256.52B
SF:
$5.45B
JPM:
$168.20B
SF:
$933.50M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SF имеют среднегодовую доходность 20.37%, а акции JPM немного впереди с 20.50%.
SF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 20.37%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. JPM — Ранг доходности на риск
SF
JPM
Сравнение SF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.00 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SF и JPM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и JPM
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.70% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SF и JPM
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -76.16% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -15.47% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -38.77% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -43.63% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -11.72% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -17.66% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 5.72% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и JPM
Stifel Financial Corp. (SF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.44% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.28% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 17.19% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.53% | 25.24% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 24.34% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 27.38% | +8.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и JPM
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 307.91M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 264.36M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.