Сравнение SF с JPM
SF (Stifel Financial Corp.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SF in Capital Markets, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SF returned 17.01%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SF и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.01% против 19.77% соответственно.
SF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -16.11%
- 6 месяцев
- -14.54%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 17.01%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам SF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -16.11% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between SF and JPM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.37 |
The correlation between SF and JPM shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SF:
$7.65B
JPM:
$840.48B
SF:
$8.03
JPM:
$21.08
SF:
8.64
JPM:
14.27
SF:
1.17
JPM:
2.95
SF:
1.44
JPM:
2.44
SF:
$6.51B
JPM:
$285.09B
SF:
$5.60B
JPM:
$173.52B
SF:
$1.45B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. JPM — Ранг доходности на риск
SF
JPM
Сравнение SF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.99 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 2.36 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SF и JPM
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -76.16% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | -15.47% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.67% | -24.42% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -38.77% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -43.63% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -9.63% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -17.62% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 6.46% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и JPM
Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 5.71%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.39% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 17.16% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 21.41% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 24.41% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.19% | 27.37% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и JPM
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.86% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и JPM
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SF and JPM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.39%) compared to SF (5.71%). In terms of maximum drawdown, SF dropped -78.37% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SF и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор