PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WFC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company		-13.13%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.14% соответственно.

WFC

1 день
1.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
15.44%
3 года*
32.53%
5 лет*
17.97%
10 лет*
8.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VWFC с IFFWFC с VTIWFC с XLFWFC с T
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WFC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.01

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.53

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.55

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

7.31

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между WFC и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и VOO

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFC
Wells Fargo & Company		2.17%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WFC и VOO

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WFCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-33.99%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-11.98%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-24.52%

-12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-33.99%

-30.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.00%

-5.55%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-3.72%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

2.55%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и VOO

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.34%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

9.47%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

18.11%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

16.82%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

17.99%

+14.17%