PortfoliosLab logo
Сравнение WFC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFC и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WFC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
302.58%
557.08%
WFC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.51

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

WFC:

0.94

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

WFC:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

WFC:

0.70

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

WFC:

1.95

VOO:

2.27

Индекс Язвы

WFC:

8.84%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

WFC:

33.56%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WFC:

-13.93%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.12% соответственно.


WFC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

9.22%

1 год

19.22%

5 лет

22.84%

10 лет

5.30%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFC: 0.51
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFC: 0.94
VOO: 0.88
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFC: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFC: 0.70
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFC: 1.95
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.54
WFC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и VOO

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company
2.22%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WFC и VOO

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-9.90%
WFC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и VOO

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
13.96%
WFC
VOO