PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SF с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SF с JEF

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или JEF.

Корреляция

Корреляция между SF и JEF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SF и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,762.72%
8,591.40%
SF
JEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.33

JEF:

0.26

Коэф-т Сортино

SF:

0.73

JEF:

0.62

Коэф-т Омега

SF:

1.10

JEF:

1.09

Коэф-т Кальмара

SF:

0.34

JEF:

0.22

Коэф-т Мартина

SF:

1.15

JEF:

0.68

Индекс Язвы

SF:

10.30%

JEF:

15.99%

Дневная вол-ть

SF:

35.63%

JEF:

41.88%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

JEF:

-80.74%

Текущая просадка

SF:

-26.37%

JEF:

-42.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.86B

JEF:

$9.68B

EPS

SF:

$5.25

JEF:

$2.84

Коэффициент P/E

SF:

16.38

JEF:

16.53

Коэффициент P/S

SF:

1.76

JEF:

1.41

Коэффициент P/B

SF:

1.82

JEF:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.03B

JEF:

$10.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.49B

JEF:

$6.08B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

JEF:

$4.65B

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -18.38%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью -39.60%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям JEF по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.10% соответственно.

SF

С начала года

-18.38%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

-17.05%

1 год

8.66%

5 лет

26.10%

10 лет

10.55%

JEF

С начала года

-39.60%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-26.74%

1 год

10.30%

5 лет

35.73%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и JEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.33
JEF: 0.26
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.73
JEF: 0.62
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.10
JEF: 1.09
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.34
JEF: 0.22
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 1.15
JEF: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEF равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.26
SF
JEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и JEF

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JEF в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SF
Stifel Financial Corp.		2.00%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.97%1.66%7.42%3.67%2.43%1.53%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SF и JEF

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-42.07%
SF
JEF

Волатильность

Сравнение волатильности SF и JEF

Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 22.49%, в то время как у Jefferies Financial Group Inc. (JEF) волатильность равна 27.24%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.49%
27.24%
SF
JEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию