PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SF с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SF и JEF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SF и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,545.62%
8,424.44%
SF
JEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.47

JEF:

0.38

Коэф-т Сортино

SF:

0.86

JEF:

0.70

Коэф-т Омега

SF:

1.12

JEF:

1.11

Коэф-т Кальмара

SF:

0.54

JEF:

0.33

Коэф-т Мартина

SF:

2.03

JEF:

1.26

Индекс Язвы

SF:

7.08%

JEF:

10.75%

Дневная вол-ть

SF:

30.39%

JEF:

35.80%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

JEF:

-80.74%

Текущая просадка

SF:

-26.54%

JEF:

-41.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.92B

JEF:

$9.89B

EPS

SF:

$6.25

JEF:

$2.84

Цена/прибыль

SF:

13.76

JEF:

16.88

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.29B

JEF:

$7.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.75B

JEF:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

JEF:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -18.57%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью -38.49%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям JEF по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.37% соответственно.


SF

С начала года

-18.57%

1 месяц

-13.42%

6 месяцев

-8.51%

1 год

13.65%

5 лет

31.97%

10 лет

9.95%

JEF

С начала года

-38.49%

1 месяц

-20.63%

6 месяцев

-22.52%

1 год

11.09%

5 лет

39.59%

10 лет

12.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и JEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.47
JEF: 0.38
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.86
JEF: 0.70
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.12
JEF: 1.11
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.54
JEF: 0.33
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 2.03
JEF: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEF равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.38
SF
JEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и JEF

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JEF в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SF
Stifel Financial Corp.
2.00%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
2.92%1.66%7.42%3.67%2.43%1.16%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SF и JEF

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.54%
-41.01%
SF
JEF

Волатильность

Сравнение волатильности SF и JEF

Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 15.47%, в то время как у Jefferies Financial Group Inc. (JEF) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.47%
20.99%
SF
JEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab