Сравнение SF с JEF
SF (Stifel Financial Corp.) and JEF (Jefferies Financial Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SF in Capital Markets, JEF in Financial Conglomerates. Over the past 10 years, SF returned 19.10%/yr vs 18.63%/yr for JEF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SF и JEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -11.87%, что значительно ниже, чем у JEF с доходностью -5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SF имеют среднегодовую доходность 19.10%, а акции JEF немного отстают с 18.63%.
SF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -11.87%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 19.10%
JEF
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам SF и JEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -11.87% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -5.07% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
Correlation
The correlation between SF and JEF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.41 |
Over the past year, SF and JEF have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SF:
$8.03
JEF:
$5.09
SF:
9.08
JEF:
11.39
SF:
1.23
JEF:
0.82
SF:
$6.51B
JEF:
$11.85B
SF:
$5.60B
JEF:
$6.99B
SF:
$1.45B
JEF:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. JEF — Ранг доходности на риск
SF
JEF
Сравнение SF c JEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SF | JEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 0.36 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SF и JEF
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и JEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SF | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -80.74% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | -48.05% | +26.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.67% | -54.39% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -54.39% | +18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -54.39% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -26.06% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -25.53% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 21.54% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и JEF
Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 5.79%, в то время как у Jefferies Financial Group Inc. (JEF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SF | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 10.46% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 31.10% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 40.92% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 35.95% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 34.92% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и JEF
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности JEF в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.76% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.77% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и JEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и JEF
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.86B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19B при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 206.96M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
SF and JEF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEF has higher volatility (10.46%) compared to SF (5.79%). In terms of maximum drawdown, SF dropped -78.37% vs JEF's -80.74%.
SF currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SF и JEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор