Сравнение WFC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или VTI.
Основные характеристики
| WFC | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.99% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 54.22% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 14.08% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.14% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 24.37% | 12.18% |
| Макс. просадка | -79.02% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.82% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между WFC и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFC и VTI
С начала года, WFC показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и VTI
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 2.23% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WFC и VTI
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.02%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и VTI
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.