PortfoliosLab logo
Сравнение WFC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFC и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WFC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
472.63%
622.23%
WFC
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.51

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

WFC:

0.94

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

WFC:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

WFC:

0.70

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

WFC:

1.95

VTI:

1.99

Индекс Язвы

WFC:

8.84%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

WFC:

33.56%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

WFC:

-13.93%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.43% соответственно.


WFC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

9.22%

1 год

19.22%

5 лет

22.84%

10 лет

5.30%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFC: 0.51
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFC: 0.94
VTI: 0.80
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFC: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFC: 0.70
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFC: 1.95
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.47
WFC
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и VTI

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company
2.22%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WFC и VTI

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-10.40%
WFC
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и VTI

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
14.83%
WFC
VTI