Сравнение WFC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или VTI.
Доходность
Сравнение доходности WFC и VTI
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность 56.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.32% против 12.67% соответственно.
WFC
56.05%
16.13%
27.07%
79.54%
9.53%
6.32%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| WFC | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 28.91% | 12.51% |
| Макс. просадка | -79.01% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WFC и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и VTI
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 2.00% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WFC и VTI
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и VTI
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.