PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SF с EVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SF с EVR

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и Evercore Inc. (EVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или EVR.

Корреляция

Корреляция между SF и EVR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SF и EVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Evercore Inc. (EVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
928.02%
1,134.34%
SF
EVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.33

EVR:

0.22

Коэф-т Сортино

SF:

0.73

EVR:

0.63

Коэф-т Омега

SF:

1.10

EVR:

1.09

Коэф-т Кальмара

SF:

0.34

EVR:

0.20

Коэф-т Мартина

SF:

1.15

EVR:

0.58

Индекс Язвы

SF:

10.30%

EVR:

16.86%

Дневная вол-ть

SF:

35.63%

EVR:

44.40%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

EVR:

-81.49%

Текущая просадка

SF:

-26.37%

EVR:

-36.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.86B

EVR:

$7.74B

EPS

SF:

$5.25

EVR:

$9.09

Коэффициент P/E

SF:

16.38

EVR:

21.70

Коэффициент PEG

SF:

0.85

EVR:

1.13

Коэффициент P/S

SF:

1.76

EVR:

2.60

Коэффициент P/B

SF:

1.82

EVR:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.03B

EVR:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.49B

EVR:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

EVR:

$258.26M

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -18.38%, что значительно выше, чем у EVR с доходностью -27.97%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 10.55% против 17.90% соответственно.

SF

С начала года

-18.38%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

-17.05%

1 год

8.66%

5 лет

26.10%

10 лет

10.55%

EVR

С начала года

-27.97%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-24.52%

1 год

9.09%

5 лет

34.10%

10 лет

17.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и EVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.33
EVR: 0.22
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.73
EVR: 0.63
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.10
EVR: 1.09
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.34
EVR: 0.20
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 1.15
EVR: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа EVR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.22
SF
EVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и EVR

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности EVR в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SF
Stifel Financial Corp.		2.00%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%0.00%
EVR
Evercore Inc.		1.61%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SF и EVR

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и EVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-36.65%
SF
EVR

Волатильность

Сравнение волатильности SF и EVR

Текущая волатильность для Stifel Financial Corp. (SF) составляет 22.49%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 27.97%. Это указывает на то, что SF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.49%
27.97%
SF
EVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и EVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию