PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFC с IFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFC с IFF

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или IFF.

Корреляция

Корреляция между WFC и IFF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WFC и IFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.82

IFF:

-0.74

Коэф-т Сортино

WFC:

1.29

IFF:

-0.83

Коэф-т Омега

WFC:

1.18

IFF:

0.88

Коэф-т Кальмара

WFC:

1.08

IFF:

-0.36

Коэф-т Мартина

WFC:

3.06

IFF:

-1.14

Индекс Язвы

WFC:

8.72%

IFF:

16.60%

Дневная вол-ть

WFC:

33.81%

IFF:

27.02%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

IFF:

-67.63%

Текущая просадка

WFC:

-6.28%

IFF:

-44.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$247.51B

IFF:

$19.78B

EPS

WFC:

$5.56

IFF:

-$3.26

Коэффициент PEG

WFC:

1.89

IFF:

0.97

Коэффициент P/S

WFC:

3.20

IFF:

1.73

Коэффициент P/B

WFC:

1.53

IFF:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$79.42B

IFF:

$11.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$80.49B

IFF:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$50.15B

IFF:

$479.00M

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у IFF с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 6.01% против -1.78% соответственно.

WFC

С начала года

8.64%

1 месяц

17.35%

6 месяцев

3.92%

1 год

27.41%

3 года

25.24%

5 лет

28.15%

10 лет

6.01%

IFF

С начала года

-7.42%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-11.57%

1 год

-19.78%

3 года

-12.97%

5 лет

-7.12%

10 лет

-1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

International Flavors & Fragrances Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и IFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c IFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа IFF равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и IFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и IFF

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IFF в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company		2.12%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.05%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%

Просадки

Сравнение просадок WFC и IFF

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки IFF в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и IFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и IFF

Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 6.52%, в то время как у International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и IFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
20.15B
2.84B
(WFC) Общая выручка
(IFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFC и IFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wells Fargo & Company и International Flavors & Fragrances Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
36.4%
(WFC) Валовая рентабельность
(IFF) Валовая рентабельность
WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.15B при выручке в 20.15B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 19.21B при выручке в 20.15B, что соответствует операционной рентабельности 95.3%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в -903.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности -31.8%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 20.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.02B при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности -35.8%.