Сравнение WFC с IFF
WFC (Wells Fargo & Company) and IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while IFF operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, WFC returned 7.87%/yr vs -4.16%/yr for IFF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и IFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у IFF с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 7.87% против -4.16% соответственно.
WFC
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 7.87%
IFF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -4.16%
Сравнение доходности по годам WFC и IFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -11.49% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 9.31% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
Correlation
The correlation between WFC and IFF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.33 |
The correlation between WFC and IFF shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$6.73
IFF:
$4.35
WFC:
12.13
IFF:
16.82
WFC:
2.10
IFF:
1.31
WFC:
$125.70B
IFF:
$10.79B
WFC:
$81.14B
IFF:
$3.79B
WFC:
$31.58B
IFF:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. IFF — Ранг доходности на риск
WFC
IFF
Сравнение WFC c IFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFC | IFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.13 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.24 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFC | IFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.32 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.12 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WFC и IFF
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки IFF в -87.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и IFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | IFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -87.25% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -24.03% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -42.63% | +17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -57.42% | +20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -57.42% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -46.86% | +32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -37.28% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 13.55% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и IFF
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 8.65%, в то время как у International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | IFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 19.54% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 27.59% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 33.70% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 31.69% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 30.34% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и IFF
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IFF в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.18% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.21% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и IFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и IFF
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
IFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
IFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
IFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and IFF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFF has higher volatility (19.54%) compared to WFC (8.65%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs IFF's -87.25%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и IFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор