PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFC с IFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WFC и IFF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WFC с IFF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или IFF.

Доходность

Сравнение доходности WFC и IFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.87

IFF:

-0.68

Коэф-т Сортино

WFC:

1.35

IFF:

-0.77

Коэф-т Омега

WFC:

1.19

IFF:

0.89

Коэф-т Кальмара

WFC:

1.16

IFF:

-0.34

Коэф-т Мартина

WFC:

3.36

IFF:

-1.05

Индекс Язвы

WFC:

8.56%

IFF:

17.18%

Дневная вол-ть

WFC:

33.85%

IFF:

27.24%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

IFF:

-67.63%

Текущая просадка

WFC:

-7.20%

IFF:

-45.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$243.35B

IFF:

$19.58B

EPS

WFC:

$5.58

IFF:

-$3.28

Коэффициент PEG

WFC:

1.84

IFF:

0.96

Коэффициент P/S

WFC:

3.15

IFF:

1.71

Коэффициент P/B

WFC:

1.49

IFF:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$79.42B

IFF:

$11.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$80.49B

IFF:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$50.15B

IFF:

$479.00M

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у IFF с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 5.87% против -1.78% соответственно.

WFC

С начала года

7.58%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-0.80%

1 год

27.80%

3 года

20.99%

5 лет

25.89%

10 лет

5.87%

IFF

С начала года

-8.99%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-15.38%

1 год

-18.97%

3 года

-14.18%

5 лет

-8.03%

10 лет

-1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

International Flavors & Fragrances Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и IFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c IFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IFF равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и IFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и IFF

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IFF в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company		2.14%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.09%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%

Просадки

Сравнение просадок WFC и IFF

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки IFF в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и IFF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и IFF

Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 6.28%, в то время как у International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и IFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
20.15B
2.84B
(WFC) Общая выручка
(IFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFC и IFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wells Fargo & Company и International Flavors & Fragrances Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
36.4%
(WFC) Валовая рентабельность
(IFF) Валовая рентабельность
WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.15B при выручке в 20.15B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 19.21B при выручке в 20.15B, что соответствует операционной рентабельности 95.3%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в -903.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности -31.8%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 20.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.02B при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности -35.8%.