PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFC с IFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFC с IFF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или IFF.

Корреляция

Корреляция между WFC и IFF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WFC и IFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,321.94%
3,690.39%
WFC
IFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.51

IFF:

-0.34

Коэф-т Сортино

WFC:

0.94

IFF:

-0.31

Коэф-т Омега

WFC:

1.13

IFF:

0.96

Коэф-т Кальмара

WFC:

0.70

IFF:

-0.17

Коэф-т Мартина

WFC:

1.95

IFF:

-0.61

Индекс Язвы

WFC:

8.84%

IFF:

15.05%

Дневная вол-ть

WFC:

33.56%

IFF:

26.84%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

IFF:

-67.63%

Текущая просадка

WFC:

-13.93%

IFF:

-45.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$227.44B

IFF:

$19.50B

EPS

WFC:

$5.56

IFF:

$0.95

Коэффициент P/E

WFC:

12.54

IFF:

80.25

Коэффициент PEG

WFC:

1.73

IFF:

1.79

Коэффициент P/S

WFC:

2.94

IFF:

1.70

Коэффициент P/B

WFC:

1.40

IFF:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$59.27B

IFF:

$8.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$60.34B

IFF:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$30.94B

IFF:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у IFF с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 5.30% против -1.81% соответственно.

WFC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

9.22%

1 год

19.22%

5 лет

22.84%

10 лет

5.30%

IFF

С начала года

-9.37%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-8.28%

5 лет

-7.76%

10 лет

-1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и IFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c IFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFC: 0.51
IFF: -0.34
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFC: 0.94
IFF: -0.31
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFC: 1.13
IFF: 0.96
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFC: 0.70
IFF: -0.17
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFC: 1.95
IFF: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа IFF равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и IFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.34
WFC
IFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и IFF

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IFF в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company		2.22%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%

Просадки

Сравнение просадок WFC и IFF

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки IFF в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и IFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-45.99%
WFC
IFF

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и IFF

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
14.08%
WFC
IFF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и IFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию