Сравнение SF с BRK-B
SF (Stifel Financial Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SF in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SF returned 17.00%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.00% против 12.93% соответственно.
SF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 17.00%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам SF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -13.63% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SF and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.38 |
The correlation between SF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SF:
$7.88B
BRK-B:
$1.03T
SF:
$8.03
BRK-B:
$33.62
SF:
8.90
BRK-B:
14.24
SF:
1.21
BRK-B:
2.75
SF:
1.49
BRK-B:
1.42
SF:
$6.51B
BRK-B:
$375.39B
SF:
$5.60B
BRK-B:
$94.36B
SF:
$1.45B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SF
BRK-B
Сравнение SF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.27 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -0.57 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.18 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SF и BRK-B
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -53.86% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | -9.42% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.67% | -14.95% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -26.58% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -29.57% | -22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.82% | -11.33% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -11.07% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 4.46% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и BRK-B
Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.72% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 10.70% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 14.32% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 17.11% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 19.43% | +15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и BRK-B
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.81% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и BRK-B
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SF and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SF has higher volatility (6.25%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, SF dropped -78.37% vs BRK-B's -53.86%.
SF currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор