PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SF с BRK-B

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между SF и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,003.09%
2,188.53%
SF
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.33

BRK-B:

1.63

Коэф-т Сортино

SF:

0.73

BRK-B:

2.27

Коэф-т Омега

SF:

1.10

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

SF:

0.34

BRK-B:

3.50

Коэф-т Мартина

SF:

1.17

BRK-B:

8.99

Индекс Язвы

SF:

10.16%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

SF:

35.70%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

SF:

-26.56%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.84B

BRK-B:

$1.15T

EPS

SF:

$5.24

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

SF:

16.37

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

SF:

0.85

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

SF:

1.76

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

SF:

1.82

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.03B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.49B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.52% против 14.04% соответственно.

SF

С начала года

-18.59%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-17.56%

1 год

10.77%

5 лет

24.09%

10 лет

10.52%

BRK-B

С начала года

17.13%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

15.80%

1 год

32.04%

5 лет

22.97%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.33
BRK-B: 1.63
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.73
BRK-B: 2.27
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.10
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.34
BRK-B: 3.50
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 1.17
BRK-B: 8.99

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
1.63
SF
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и BRK-B

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SF
Stifel Financial Corp.		2.00%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SF и BRK-B

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.56%
-1.26%
SF
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности SF и BRK-B

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.67%
10.99%
SF
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию