PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFC с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WFC с MS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WFC (Wells Fargo & Company) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WFC in Banks - Diversified, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 27.71%/yr for MS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WFC и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.95% против 27.71% соответственно.

WFC

1 день
1.61%
1 месяц
13.87%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-8.77%
1 год
15.62%
3 года*
28.38%
5 лет*
15.64%
10 лет*
8.95%

MS

1 день
0.65%
1 месяц
10.43%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
66.17%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFC и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company		-9.20%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
MS
Morgan Stanley		21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between WFC and MS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г.

0.58

The correlation between WFC and MS shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$269.39B

MS:

$340.97B

EPS

WFC:

$6.73

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

WFC:

12.44

MS:

18.75

Коэффициент PEG

WFC:

1.07

MS:

1.76

Коэффициент P/S

WFC:

2.15

MS:

2.84

Коэффициент P/B

WFC:

1.65

MS:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$125.70B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$81.14B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$31.58B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

Morgan Stanley

Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VTIWFC с VWFC с IFFWFC с XLF
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

WFC vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFCMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.58

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.19

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

3.53

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

11.65

-10.11

WFC vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFC и MS

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFCMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-88.12%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-18.83%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-29.24%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-32.38%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-51.33%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-1.94%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-33.69%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

5.70%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и MS

Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFCMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

8.62%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

21.46%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

25.81%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

28.75%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.28%

31.51%

+0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и MS

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности MS в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
WFC
Wells Fargo & Company		2.15%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
31.80B
33.15B
(WFC) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFC и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wells Fargo & Company и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.9%
61.8%
Активы портфеля
WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

WFC and MS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.62%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFC и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор