Сравнение WFC с MS
WFC (Wells Fargo & Company) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WFC in Banks - Diversified, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, WFC returned 8.96%/yr vs 25.48%/yr for MS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WFC и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.96% против 25.48% соответственно.
WFC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 11.09%
MS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.48%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам WFC и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -6.38% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
MS Morgan Stanley | 20.12% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between WFC and MS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.58 |
The correlation between WFC and MS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$264.23B
MS:
$332.76B
WFC:
$7.11
MS:
$11.41
WFC:
12.13
MS:
18.48
WFC:
1.05
MS:
1.74
WFC:
2.13
MS:
2.80
WFC:
1.61
MS:
3.21
WFC:
$129.11B
MS:
$120.22B
WFC:
$83.28B
MS:
$69.72B
WFC:
$33.13B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. MS — Ранг доходности на риск
WFC
MS
Сравнение WFC c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.85 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 9.21 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и MS
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -88.12% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -18.83% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -29.24% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -32.38% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -51.33% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -7.71% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -33.60% | +18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 5.82% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и MS
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 7.53%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 9.63% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 22.21% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 27.22% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 28.76% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 31.32% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и MS
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности MS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.09% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и MS
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.71B при выручке в 33.59B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 33.59B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 6.41B при выручке в 33.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and MS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.63%) compared to WFC (7.53%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор