Сравнение WFC с ISRG
WFC (Wells Fargo & Company) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, WFC returned 8.96%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.51% соответственно.
WFC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 11.09%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам WFC и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -6.38% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between WFC and ISRG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
WFC:
$264.23B
ISRG:
$125.08B
WFC:
$7.11
ISRG:
$8.72
WFC:
12.13
ISRG:
40.52
WFC:
1.05
ISRG:
2.48
WFC:
2.13
ISRG:
11.53
WFC:
1.61
ISRG:
6.92
WFC:
$129.11B
ISRG:
$11.03B
WFC:
$83.28B
ISRG:
$7.36B
WFC:
$33.13B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. ISRG — Ранг доходности на риск
WFC
ISRG
Сравнение WFC c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.77 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.77 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и ISRG
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -82.26% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -41.74% | +18.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -43.42% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -49.90% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -49.90% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -42.15% | +32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -21.33% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 18.06% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и ISRG
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 7.53%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 19.26% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 27.17% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 35.38% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 34.17% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 32.87% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и ISRG
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.09% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и ISRG
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.71B при выручке в 33.59B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 33.59B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 6.41B при выручке в 33.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and ISRG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to WFC (7.53%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs ISRG's -82.26%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор