PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с SYK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Stryker Corporation (SYK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или SYK.

Корреляция

Корреляция между ISRG и SYK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ISRG и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,541.04%
2,345.80%
ISRG
SYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.08

SYK:

0.45

Коэф-т Сортино

ISRG:

1.75

SYK:

0.77

Коэф-т Омега

ISRG:

1.24

SYK:

1.10

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.40

SYK:

0.65

Коэф-т Мартина

ISRG:

4.72

SYK:

2.03

Индекс Язвы

ISRG:

7.73%

SYK:

4.94%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.94%

SYK:

22.26%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

SYK:

-58.63%

Текущая просадка

ISRG:

-15.70%

SYK:

-8.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$184.44B

SYK:

$139.34B

EPS

ISRG:

$6.84

SYK:

$7.78

Коэффициент P/E

ISRG:

75.23

SYK:

46.92

Коэффициент PEG

ISRG:

3.63

SYK:

2.08

Коэффициент P/S

ISRG:

21.16

SYK:

6.17

Коэффициент P/B

ISRG:

10.78

SYK:

6.75

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

SYK:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

SYK:

$11.02B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.00B

SYK:

$4.48B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 25.12% против 16.15% соответственно.

ISRG

С начала года

-1.41%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

0.65%

1 год

37.10%

5 лет

25.23%

10 лет

25.12%

SYK

С начала года

1.63%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.78%

5 лет

15.86%

10 лет

16.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и SYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.08
SYK: 0.45
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.75
SYK: 0.77
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.24
SYK: 1.10
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.40
SYK: 0.65
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.72
SYK: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SYK равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.45
ISRG
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и SYK

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation		0.90%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и SYK

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.70%
-8.50%
ISRG
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и SYK

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.81%
12.65%
ISRG
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию