Сравнение ISRG с SYK
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, SYK in Medical Devices. Over the past 10 years, ISRG returned 17.15%/yr vs 12.60%/yr for SYK. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -33.75%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 17.15% против 12.60% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -13.31%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -33.75%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 22.14%
SYK
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.05%
- С начала года
- -3.59%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.60%
- Всё время*
- 17.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29B | $1.47B | $1.22B | |
| $893.54M | $823.47M | $864.90M |
Сравнение доходности по годам ISRG и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -33.75% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
SYK Stryker Corporation | -3.59% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between ISRG and SYK is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.43 |
The correlation between ISRG and SYK shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$132.55B
SYK:
$129.20B
ISRG:
$8.72
SYK:
$9.65
ISRG:
43.05
SYK:
34.93
ISRG:
2.63
SYK:
2.59
ISRG:
12.25
SYK:
5.04
ISRG:
7.35
SYK:
2.71
ISRG:
$11.03B
SYK:
$25.84B
ISRG:
$7.36B
SYK:
$16.84B
ISRG:
$4.18B
SYK:
$6.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. SYK — Ранг доходности на риск
ISRG
SYK
Сравнение ISRG c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.38 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.83 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и SYK
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -58.63% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.00% | -27.80% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.61% | -29.45% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -31.68% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -43.80% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.54% | -15.63% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -13.13% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 12.74% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и SYK
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 14.07% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 23.57% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.38% | 27.40% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 25.18% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 26.79% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и SYK
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK Stryker Corporation | 1.03% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и SYK
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and SYK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (20.67%) compared to SYK (14.07%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs SYK's -58.63%.
SYK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор