PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISRG с SYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с SYK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, SYK in Medical Devices. Over the past 10 years, ISRG returned 18.37%/yr vs 11.77%/yr for SYK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 18.37% против 11.77% соответственно.

ISRG

1 день
3.43%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-28.96%
1 год
-21.52%
3 года*
4.37%
5 лет*
4.90%
10 лет*
18.37%

SYK

1 день
4.66%
1 месяц
6.92%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-5.26%
1 год
-14.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и SYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-28.96%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
SYK
Stryker Corporation		-5.26%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%

Correlation

The correlation between ISRG and SYK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.43

The correlation between ISRG and SYK shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$142.49B

SYK:

$126.97B

EPS

ISRG:

$8.72

SYK:

$8.63

Коэффициент P/E

ISRG:

46.16

SYK:

38.37

Коэффициент PEG

ISRG:

2.83

SYK:

2.85

Коэффициент P/S

ISRG:

13.13

SYK:

5.07

Коэффициент P/B

ISRG:

7.88

SYK:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$11.03B

SYK:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.36B

SYK:

$16.09B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$4.18B

SYK:

$5.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Stryker Corporation

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с LLYISRG с MSFTISRG с BRK-BISRG с VTIISRG с PANWISRG с PFEISRG с ASML
Часто сравнивают с SYK:
SYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с VOOSYK с SNNSYK с EW

Доходность на риск

ISRG vs. SYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGSYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.56

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-0.67

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.49

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.04

-0.18

ISRG vs. SYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYK равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и SYK

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и SYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGSYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-58.63%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.99%

-29.45%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.83%

-29.45%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-31.68%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-43.80%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-17.09%

-17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-13.13%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

13.86%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и SYK

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Stryker Corporation (SYK) имеют волатильность 11.98% и 12.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGSYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

12.61%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

21.51%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

25.66%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

24.82%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

26.61%

+5.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и SYK

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation		1.05%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.89B
6.02B
(ISRG) Общая выручка
(SYK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и SYK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Stryker Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%20222023202420252026
67.8%
63.3%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.

SYK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

SYK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

SYK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and SYK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYK has higher volatility (12.61%) compared to ISRG (11.98%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs SYK's -58.63%.

SYK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и SYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор