PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с PFE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или PFE.

Корреляция

Корреляция между ISRG и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ISRG и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
811.12%
66.07%
ISRG
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.08

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

ISRG:

1.75

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

ISRG:

1.24

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.40

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

ISRG:

4.72

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

ISRG:

7.73%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.94%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

ISRG:

-15.70%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$184.44B

PFE:

$129.99B

EPS

ISRG:

$6.84

PFE:

$1.41

Коэффициент P/E

ISRG:

75.23

PFE:

16.26

Коэффициент PEG

ISRG:

3.63

PFE:

0.55

Коэффициент P/S

ISRG:

21.16

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

ISRG:

10.78

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.00B

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 25.12% против 0.64% соответственно.

ISRG

С начала года

-1.41%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

0.65%

1 год

37.10%

5 лет

25.23%

10 лет

25.12%

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.08
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.75
PFE: -0.28
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.24
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.40
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.72
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
-0.31
ISRG
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и PFE

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и PFE

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.70%
-56.43%
ISRG
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и PFE

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.81%
10.22%
ISRG
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию