Сравнение ISRG с PFE
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ISRG returned 18.86%/yr vs 1.82%/yr for PFE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 18.86% против 1.82% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -28.81%
- 6 месяцев
- -30.17%
- 1 год
- -21.73%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 18.86%
PFE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам ISRG и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.81% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
PFE Pfizer Inc. | 2.61% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between ISRG and PFE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between ISRG and PFE shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$145.06B
PFE:
$141.67B
ISRG:
$8.24
PFE:
$1.31
ISRG:
48.93
PFE:
18.84
ISRG:
2.99
PFE:
0.34
ISRG:
13.77
PFE:
2.23
ISRG:
8.24
PFE:
1.57
ISRG:
$10.58B
PFE:
$63.32B
ISRG:
$7.02B
PFE:
$43.91B
ISRG:
$3.76B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. PFE — Ранг доходности на риск
ISRG
PFE
Сравнение ISRG c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.84 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.72 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и PFE
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -69.24% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.16% | -11.99% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.12% | -37.69% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -58.96% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -58.96% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -48.77% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -22.91% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 5.85% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и PFE
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.49% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 14.28% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 23.93% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 25.50% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 23.91% | +8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и PFE
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.96% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и PFE
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and PFE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (8.85%) compared to PFE (5.49%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор