PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISRG с PFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ISRG и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRG и PFE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
-18.60%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
PFE
Pfizer Inc.
14.66%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$166.14B

PFE:

$159.66B

EPS

ISRG:

$7.89

PFE:

$1.36

Коэффициент P/E

ISRG:

58.45

PFE:

20.61

Коэффициент PEG

ISRG:

3.58

PFE:

0.37

Коэффициент P/S

ISRG:

16.59

PFE:

2.56

Коэффициент P/B

ISRG:

9.32

PFE:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.06B

PFE:

$62.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$6.64B

PFE:

$44.01B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.62B

PFE:

$15.10B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 21.20% против 4.32% соответственно.


ISRG

1 день
1.81%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-18.60%
6 месяцев
3.08%
1 год
-6.92%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.09%
10 лет*
21.20%

PFE

1 день
1.12%
1 месяц
1.56%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.02%
1 год
18.86%
3 года*
-6.22%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intuitive Surgical, Inc.

Pfizer Inc.

Доходность на риск

ISRG vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISRGPFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.71

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.17

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.32

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

3.18

-3.67

ISRG vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISRGPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.71

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между ISRG и PFE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и PFE

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
6.13%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и PFE

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PFE.


Загрузка...

Показатели просадок


ISRGPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-58.96%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-12.59%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-58.96%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-58.96%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.48%

-42.75%

+18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-17.33%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

6.13%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и PFE

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE) имеют волатильность 6.47% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISRGPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.75%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

18.50%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.82%

26.73%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.02%

25.46%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

23.90%

+8.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.87B
17.56B
(ISRG) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Pfizer Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
66.4%
70.0%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.29B при выручке в 17.56B, что соответствует валовой рентабельности в 70.0%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 864.30M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.69B при выручке в 17.56B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.80M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.65B при выручке в 17.56B, что соответствует чистой рентабельности -9.4%.