Сравнение ISRG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или VTI.
Основные характеристики
| ISRG | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.94% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 23.80% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 9.32% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.43% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.08% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 26.78% | 12.05% |
| Макс. просадка | -82.25% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.73% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между ISRG и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и VTI
С начала года, ISRG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 25.08% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISRG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и VTI
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и VTI
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и VTI
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.