PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с BRK-B

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ISRG и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ISRG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,541.04%
1,273.41%
ISRG
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.08

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

ISRG:

1.75

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

ISRG:

1.24

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.40

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

ISRG:

4.72

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

ISRG:

7.73%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.94%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ISRG:

-15.70%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$184.44B

BRK-B:

$1.15T

EPS

ISRG:

$6.84

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

ISRG:

75.23

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

ISRG:

3.63

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ISRG:

21.16

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

ISRG:

10.78

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.00B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 25.12% против 14.21% соответственно.

ISRG

С начала года

-1.41%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

0.65%

1 год

37.10%

5 лет

25.23%

10 лет

25.12%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.30%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.08
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.75
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.24
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.40
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.72
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.58
ISRG
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и BRK-B

Ни ISRG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и BRK-B

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.70%
-1.26%
ISRG
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и BRK-B

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.81%
10.99%
ISRG
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию