Сравнение ISRG с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ISRG с BRK-B

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ISRG и BRK-B составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ISRG

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

2.30

BRK-B:

1.78

Коэф-т Сортино

ISRG:

3.60

BRK-B:

2.52

Коэф-т Омега

ISRG:

1.44

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

ISRG:

6.96

BRK-B:

3.12

Коэф-т Мартина

ISRG:

21.92

BRK-B:

7.55

Индекс Язвы

ISRG:

2.71%

BRK-B:

3.46%

Дневная вол-ть

ISRG:

25.82%

BRK-B:

14.68%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ISRG:

0.00%

BRK-B:

-5.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$206.62B

BRK-B:

$989.14B

EPS

ISRG:

$6.21

BRK-B:

$49.47

Цена/прибыль

ISRG:

93.42

BRK-B:

9.27

PEG коэффициент

ISRG:

4.00

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$5.94B

BRK-B:

$276.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$3.99B

BRK-B:

$48.42B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$1.95B

BRK-B:

$98.94B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 25.76% против 11.91% соответственно.

ISRG

С начала года

11.14%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

36.10%

1 год

60.11%

5 лет

23.84%

10 лет

25.76%

BRK-B

С начала года

1.15%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.89%

1 год

26.98%

5 лет

14.84%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRG

BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ISRG

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и BRK-B

Ни ISRG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и BRK-B

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ISRG

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и BRK-B

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ISRG

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ISRG с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ISRG и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и BRK-B

ISRG

BRK-B

Сравнение ISRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ISRG и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество