Сравнение ISRG с BRK-B
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.48%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.48% против 12.93% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -26.35%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 19.48%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ISRG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.05% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ISRG and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between ISRG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.69B
BRK-B:
$1.03T
ISRG:
$8.24
BRK-B:
$33.62
ISRG:
50.83
BRK-B:
14.24
ISRG:
3.11
BRK-B:
0.55
ISRG:
14.31
BRK-B:
2.75
ISRG:
8.56
BRK-B:
1.42
ISRG:
$10.58B
BRK-B:
$375.39B
ISRG:
$7.02B
BRK-B:
$94.36B
ISRG:
$3.76B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ISRG
BRK-B
Сравнение ISRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.27 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.57 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.18 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и BRK-B
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -53.86% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -9.42% | -22.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -14.95% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -26.58% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -29.57% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -11.33% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -11.07% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 4.46% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и BRK-B
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 3.72% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 10.70% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 14.32% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 17.11% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 19.43% | +12.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и BRK-B
Ни ISRG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и BRK-B
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.55%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор