Сравнение WFC с HD
WFC (Wells Fargo & Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.81% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам WFC и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between WFC and HD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
HD:
$327.08B
WFC:
$6.73
HD:
$14.08
WFC:
12.44
HD:
23.33
WFC:
2.15
HD:
1.96
WFC:
1.65
HD:
23.57
WFC:
$125.70B
HD:
$166.59B
WFC:
$81.14B
HD:
$55.19B
WFC:
$31.58B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. HD — Ранг доходности на риск
WFC
HD
Сравнение WFC c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.25 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.50 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и HD
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -70.46% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -28.81% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -28.84% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -34.73% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -37.99% | -26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -20.86% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -20.60% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 14.34% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и HD
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.82% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 17.97% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 23.74% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 24.12% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 24.84% | +7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и HD
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности HD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и HD
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and HD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.82%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs HD's -70.46%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор