PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CVX с CL=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности CVX и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVX и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		31.83%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
CL=F
Crude Oil WTI		95.16%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 31.83%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 95.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции CL=F немного отстают с 12.12%.

CVX

1 день
0.79%
1 месяц
5.40%
С начала года
31.83%
6 месяцев
32.46%
1 год
24.90%
3 года*
9.95%
5 лет*
18.30%
10 лет*
12.53%

CL=F

1 день
11.93%
1 месяц
50.30%
С начала года
95.16%
6 месяцев
85.28%
1 год
56.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPCCVX с TTE
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANGCL=F с AR

Доходность на риск

CVX vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.74

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.91

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

4.83

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между CVX и CL=F составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CVX и CL=F

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

CVXCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-92.04%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-27.07%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-53.86%

+28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-84.82%

+29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-22.87%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-40.84%

+29.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

16.32%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и CL=F

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.76%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVXCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

28.87%

-21.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

34.98%

-19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.44%

42.54%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

36.87%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

48.84%

-19.82%