PortfoliosLab logo
Сравнение CVX с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVX и MPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVX и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.01%
871.25%
CVX
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVX:

-0.44

MPC:

-0.81

Коэф-т Сортино

CVX:

-0.43

MPC:

-1.00

Коэф-т Омега

CVX:

0.94

MPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

CVX:

-0.51

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

CVX:

-1.38

MPC:

-1.39

Индекс Язвы

CVX:

8.07%

MPC:

21.41%

Дневная вол-ть

CVX:

25.06%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

CVX:

-55.77%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

CVX:

-19.03%

MPC:

-35.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$242.92B

MPC:

$42.85B

EPS

CVX:

$9.72

MPC:

$10.09

Коэффициент P/E

CVX:

14.31

MPC:

13.63

Коэффициент PEG

CVX:

3.45

MPC:

2.37

Коэффициент P/S

CVX:

1.24

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

CVX:

1.57

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$150.73B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$46.07B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$33.43B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 6.73% против 13.94% соответственно.


CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.43%

5 лет

14.79%

10 лет

6.73%

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.65%

5 лет

44.47%

10 лет

13.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVX и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVX c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVX: -0.44
MPC: -0.81
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVX: -0.43
MPC: -1.00
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVX: 0.94
MPC: 0.86
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVX: -0.51
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVX: -1.38
MPC: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.81
CVX
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и MPC

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности MPC в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок CVX и MPC

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.03%
-35.95%
CVX
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и MPC

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 15.81%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
21.88%
CVX
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию