PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 2.00% против 8.96% соответственно.

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий WFBIX и FASGX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WFBIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.01

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.00

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.74

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.41

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.34

Корреляция

Корреляция между WFBIX и FASGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и FASGX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и FASGX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-47.35%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-9.07%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-23.54%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-27.20%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.77%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-6.74%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.07%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и FASGX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.30%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

8.12%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

13.00%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

12.18%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

12.58%

-7.43%