PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с MFHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFBIX с MFHQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) and MFHQX (BlackRock Total Return Fund) are both mutual funds - WFBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by BlackRock, while MFHQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, WFBIX returned 1.94%/yr vs 0.97%/yr for MFHQX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WFBIX charges 0.05%/yr vs 1.45%/yr for MFHQX.

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и MFHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции MFHQX по среднегодовой доходности: 1.94% против 0.97% соответственно.

WFBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.53%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.94%

MFHQX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.59%
3 года*
3.00%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFBIX и MFHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.21%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		0.00%7.16%0.09%4.60%-15.06%-1.65%7.85%8.74%-1.86%3.07%

Correlation

The correlation between WFBIX and MFHQX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.90

The correlation between WFBIX and MFHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

BlackRock Total Return Fund

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX
Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с VIITXMFHQX с ^TNXMFHQX с ^GSPCMFHQX с FXNAXMFHQX с VNQMFHQX с PIMIXMFHQX с VWALX

Доходность на риск

WFBIX vs. MFHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MFHQX
Ранг доходности на риск MFHQX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c MFHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXMFHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.13

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.56

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.20

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

3.11

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. MFHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFHQX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и MFHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXMFHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.41

+0.53

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и MFHQX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки MFHQX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и MFHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFBIXMFHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-20.45%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-4.31%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-7.12%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-20.21%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-20.31%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-6.28%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.25%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.65%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и MFHQX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.31%, в то время как у BlackRock Total Return Fund (MFHQX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFBIXMFHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.44%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

3.51%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.57%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.25%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

5.10%

+0.07%

Сравнение комиссий WFBIX и MFHQX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MFHQX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и MFHQX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности MFHQX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		3.71%3.83%3.28%2.85%1.95%1.50%5.22%2.20%2.33%1.99%1.82%2.40%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WFBIX and MFHQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFHQX has higher volatility (1.44%) compared to WFBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, WFBIX dropped -18.68% vs MFHQX's -20.45%.

WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFBIX и MFHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор