Сравнение WFBIX с MFHQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и MFHQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и MFHQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у MFHQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции MFHQX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.00% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и MFHQX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MFHQX в 1.45%.
Доходность на риск
WFBIX vs. MFHQX — Ранг доходности на риск
WFBIX
MFHQX
Сравнение WFBIX c MFHQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и BlackRock Total Return Fund (MFHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | MFHQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.03 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.98 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.34 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | MFHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.41 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и MFHQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и MFHQX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности MFHQX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и MFHQX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки MFHQX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и MFHQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | MFHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -20.45% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -4.28% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -20.21% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -20.31% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -7.00% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -4.23% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.25% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и MFHQX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у BlackRock Total Return Fund (MFHQX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | MFHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.29% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 3.29% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.96% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.21% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.08% | +0.07% |