PortfoliosLab logo
Сравнение WFBIX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFBIX и AGG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности WFBIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
81.17%
88.85%
WFBIX
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFBIX:

0.95

AGG:

1.01

Коэф-т Сортино

WFBIX:

1.40

AGG:

1.46

Коэф-т Омега

WFBIX:

1.17

AGG:

1.17

Коэф-т Кальмара

WFBIX:

0.40

AGG:

0.44

Коэф-т Мартина

WFBIX:

2.40

AGG:

2.56

Индекс Язвы

WFBIX:

2.11%

AGG:

2.10%

Дневная вол-ть

WFBIX:

5.37%

AGG:

5.37%

Макс. просадка

WFBIX:

-18.65%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

WFBIX:

-7.49%

AGG:

-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.51% соответственно.


WFBIX

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.00%

1 год

5.07%

5 лет

-0.90%

10 лет

1.42%

AGG

С начала года

2.10%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

1.25%

1 год

5.38%

5 лет

-0.81%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFBIX и AGG

И WFBIX, и AGG имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFBIX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFBIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFBIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFBIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.95
1.01
WFBIX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и AGG

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности AGG в 3.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.39%3.66%3.15%2.60%2.06%2.45%2.88%2.71%2.25%2.19%2.21%1.76%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и AGG

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.65%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.49%
-7.03%
WFBIX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и AGG

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.64%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.64%
1.77%
WFBIX
AGG