Сравнение WFBIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WFBIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFBIX или AGG.
Основные характеристики
| WFBIX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 2.35% |
| Дох-ть за 1 год | 11.37% | 11.38% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | -1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | -0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 1.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 8.02 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 6.13% |
| Макс. просадка | -18.35% | -18.43% |
| Текущая просадка | -7.95% | -8.00% |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и AGG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFBIX показывает доходность 2.28%, а AGG немного выше – 2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFBIX имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции AGG немного впереди с 1.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и AGG
И WFBIX, и AGG имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFBIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и AGG
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности AGG в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.51% | 3.16% | 2.60% | 2.23% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% | 2.56% | 5.61% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.88% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и AGG
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и AGG
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.42% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.