PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFBIX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFBIX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции WFBIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.66% соответственно.

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.LWFBIX с VTINX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий WFBIX и AGG

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

WFBIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFBIXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.76

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.89

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFBIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFBIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.35

Корреляция

Корреляция между WFBIX и AGG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и AGG

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и AGG

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

WFBIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-18.43%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.52%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-17.82%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-18.43%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.30%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.71%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и AGG

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFBIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.67%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.37%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.07%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.39%

-0.24%