Сравнение WFBIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
WFBIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFBIX или BND.
Основные характеристики
| WFBIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 2.43% |
| Дох-ть за 1 год | 11.37% | 11.29% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | -1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | -0.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 1.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 8.02 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 5.99% |
| Макс. просадка | -18.35% | -18.84% |
| Текущая просадка | -7.95% | -8.41% |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и BND
С начала года, WFBIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.43%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции WFBIX – 1.47% и акции BND – 1.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и BND
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFBIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и BND
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.51% | 3.16% | 2.60% | 2.23% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% | 2.56% | 5.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.50% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и BND
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и BND
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.42% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.