Сравнение WFBIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 4.70% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и PIMIX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
WFBIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
WFBIX
PIMIX
Сравнение WFBIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.20 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.01 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.95 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.12 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.56 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и PIMIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и PIMIX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и PIMIX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -13.39% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.69% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -13.34% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -13.39% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.88% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.69% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.93% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и PIMIX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.90% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.67% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.29% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 4.75% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.20% | +0.95% |