PortfoliosLab logo
Сравнение WFBIX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFBIX и VFTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности WFBIX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.44%
132.51%
WFBIX
VFTAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFBIX:

0.95

VFTAX:

0.53

Коэф-т Сортино

WFBIX:

1.40

VFTAX:

0.87

Коэф-т Омега

WFBIX:

1.17

VFTAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

WFBIX:

0.40

VFTAX:

0.54

Коэф-т Мартина

WFBIX:

2.40

VFTAX:

2.00

Индекс Язвы

WFBIX:

2.11%

VFTAX:

5.41%

Дневная вол-ть

WFBIX:

5.37%

VFTAX:

20.68%

Макс. просадка

WFBIX:

-18.65%

VFTAX:

-34.20%

Текущая просадка

WFBIX:

-7.49%

VFTAX:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -4.51%.


WFBIX

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.00%

1 год

5.07%

5 лет

-0.90%

10 лет

1.42%

VFTAX

С начала года

-4.51%

1 месяц

14.49%

6 месяцев

-5.14%

1 год

10.85%

5 лет

15.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WFBIX и VFTAX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFBIX и VFTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFBIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFBIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFBIX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VFTAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.95
0.53
WFBIX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и VFTAX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VFTAX в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.39%3.66%3.15%2.60%2.06%2.45%2.88%2.71%2.25%2.19%2.21%1.76%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.07%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и VFTAX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.49%
-8.61%
WFBIX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и VFTAX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.64%
11.86%
WFBIX
VFTAX