Сравнение WFBIX с VFTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и VFTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и VFTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 7.46% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -7.52% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 22.63% | 23.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -7.52%.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
VFTAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и VFTAX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WFBIX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск
WFBIX
VFTAX
Сравнение WFBIX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | VFTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.15 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.70 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и VFTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и VFTAX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VFTAX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и VFTAX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и VFTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -34.20% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -12.15% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -29.12% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -8.93% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -6.39% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.12% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и VFTAX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.93% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 10.54% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 19.55% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 18.35% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 20.92% | -15.77% |