Сравнение WFBIX с VFTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).
WFBIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFBIX или VFTAX.
Основные характеристики
| WFBIX | VFTAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 11.37% | 41.99% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | 9.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 16.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 18.64 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 13.49% |
| Макс. просадка | -18.35% | -34.20% |
| Текущая просадка | -7.95% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и VFTAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и VFTAX
С начала года, WFBIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у VFTAX с доходностью 23.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и VFTAX
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFBIX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и VFTAX
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VFTAX в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.51% | 3.16% | 2.60% | 2.23% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% | 2.56% | 5.61% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и VFTAX
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и VFTAX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.