Сравнение WFBIX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFBIX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WFBIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.78% соответственно.
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и FBND
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
WFBIX vs. FBND — Ранг доходности на риск
WFBIX
FBND
Сравнение WFBIX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFBIX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.69 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.25 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFBIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и FBND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и FBND
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и FBND
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFBIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -17.25% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.79% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -17.25% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -17.25% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.80% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.38% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и FBND
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFBIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.66% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.62% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.44% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.90% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 6.08% | -0.93% |