Сравнение WFBIX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
WFBIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFBIX или FBND.
Основные характеристики
| WFBIX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 3.10% |
| Дох-ть за 1 год | 11.37% | 12.53% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | -1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 1.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 10.13 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 6.25% |
| Макс. просадка | -18.35% | -17.25% |
| Текущая просадка | -7.95% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и FBND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и FBND
С начала года, WFBIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и FBND
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFBIX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и FBND
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FBND в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.51% | 3.16% | 2.60% | 2.23% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% | 2.56% | 5.61% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.63% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и FBND
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и FBND
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.