PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFBIX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFBIX и FBND составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение WFBIX с FBND

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

WFBIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFBIX или FBND.

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFBIX:

1.11

FBND:

1.19

Коэф-т Сортино

WFBIX:

1.61

FBND:

1.72

Коэф-т Омега

WFBIX:

1.19

FBND:

1.21

Коэф-т Кальмара

WFBIX:

0.47

FBND:

0.70

Коэф-т Мартина

WFBIX:

2.73

FBND:

3.35

Индекс Язвы

WFBIX:

2.15%

FBND:

1.92%

Дневная вол-ть

WFBIX:

5.36%

FBND:

5.39%

Макс. просадка

WFBIX:

-18.65%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

WFBIX:

-7.09%

FBND:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.30% соответственно.

WFBIX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

0.45%

1 год

5.88%

3 года

1.44%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.48%

FBND

С начала года

2.68%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

0.89%

1 год

6.37%

3 года

2.51%

5 лет

0.38%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий WFBIX и FBND

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFBIX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFBIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFBIX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и FBND

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FBND в 4.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.70%3.66%3.15%2.60%2.06%2.65%2.88%2.71%2.25%2.28%2.21%2.59%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.65%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и FBND

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.65%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и FBND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и FBND

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...