Сравнение WEN с USD
WEN (The Wendy's Company) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, WEN returned 1.37%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEN и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEN показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 1.37% против 56.23% соответственно.
WEN
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- 15.66%
- 6 месяцев
- -4.88%
- С начала года
- -2.48%
- 1 год
- -19.90%
- 3 года*
- -24.04%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- 1.37%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам WEN и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEN The Wendy's Company | -2.48% | -45.81% | -11.45% | -9.65% | -2.77% | 10.98% | 0.07% | 45.34% | -3.02% | 23.78% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between WEN and USD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between WEN and USD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEN vs. USD — Ранг доходности на риск
WEN
USD
Сравнение WEN c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEN | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.42 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.81 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEN и USD
Максимальная просадка WEN за все время составила -84.54%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.54% | -88.63% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.73% | -31.80% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.27% | -64.46% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -77.85% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.94% | -77.85% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.66% | -24.58% | -41.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -32.25% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 12.32% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEN и USD
The Wendy's Company (WEN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 31.44% и 30.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.44% | 30.75% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 58.47% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.89% | 71.05% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 78.28% | -44.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 70.10% | -31.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEN и USD
Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
WEN The Wendy's Company | 7.15% | 8.04% | 6.13% | 5.13% | 2.21% | 1.80% | 1.32% | 1.89% | 2.18% | 1.71% | 1.81% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
WEN and USD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEN has higher volatility (31.44%) compared to USD (30.75%). In terms of maximum drawdown, WEN dropped -84.54% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEN и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор