Сравнение WEN с USD
WEN (The Wendy's Company) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, WEN returned -0.77%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEN и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEN показывает доходность -15.93%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -0.77% против 61.24% соответственно.
WEN
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- -15.93%
- 6 месяцев
- -18.00%
- 1 год
- -39.46%
- 3 года*
- -28.84%
- 5 лет*
- -17.86%
- 10 лет*
- -0.77%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам WEN и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEN The Wendy's Company | -15.93% | -45.81% | -11.45% | -9.65% | -2.77% | 10.98% | 0.07% | 45.34% | -3.02% | 23.78% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between WEN and USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between WEN and USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEN vs. USD — Ранг доходности на риск
WEN
USD
Сравнение WEN c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEN | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 7.94 | -8.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 22.96 | -24.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 4.12 | -5.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.89 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.89 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.49 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WEN и USD
Максимальная просадка WEN за все время составила -84.54%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.54% | -88.63% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.55% | -31.80% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.88% | -64.46% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.84% | -77.85% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.84% | -77.85% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.40% | -6.07% | -64.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.32% | -32.35% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.62% | 10.98% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEN и USD
The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 24.43% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEN | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.43% | 21.29% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 46.74% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.33% | 61.28% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 76.56% | -42.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 69.24% | -31.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEN и USD
Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
WEN The Wendy's Company | 8.30% | 8.04% | 6.13% | 5.13% | 2.21% | 1.80% | 1.32% | 1.89% | 2.18% | 1.71% | 1.81% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
WEN and USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEN has higher volatility (24.43%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, WEN dropped -84.54% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEN и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор