PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEN с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WEN с KO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или KO.

Корреляция

Корреляция между WEN и KO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WEN и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.14%
1,456.59%
WEN
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.10

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.61

KO:

1.96

Коэф-т Омега

WEN:

0.82

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.65

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.75

KO:

3.16

Индекс Язвы

WEN:

18.34%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

WEN:

29.14%

KO:

16.39%

Макс. просадка

WEN:

-89.80%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

WEN:

-48.20%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEN:

$2.52B

KO:

$309.47B

EPS

WEN:

$0.95

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

WEN:

13.45

KO:

29.23

Коэффициент PEG

WEN:

1.34

KO:

2.75

Коэффициент P/S

WEN:

1.12

KO:

6.58

Коэффициент P/B

WEN:

9.67

KO:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

WEN:

$1.71B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEN:

$638.08M

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

WEN:

$427.18M

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.35% соответственно.

WEN

С начала года

-20.31%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-32.61%

1 год

-32.64%

5 лет

-5.17%

10 лет

5.05%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

12.42%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEN: -1.10
KO: 1.35
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEN: -1.61
KO: 1.96
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEN: 0.82
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEN: -0.65
KO: 1.43
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEN: -1.75
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
1.35
WEN
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и KO

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности KO в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company		7.82%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок WEN и KO

Максимальная просадка WEN за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.20%
-2.69%
WEN
KO

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и KO

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
7.62%
WEN
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEN и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Wendy's Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию