Сравнение WEN с KO
WEN (The Wendy's Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. WEN operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WEN returned 1.37%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEN и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEN показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 1.37% против 9.78% соответственно.
WEN
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- 15.66%
- 6 месяцев
- -4.88%
- С начала года
- -2.48%
- 1 год
- -19.90%
- 3 года*
- -24.04%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- 1.37%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам WEN и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEN The Wendy's Company | -2.48% | -45.81% | -11.45% | -9.65% | -2.77% | 10.98% | 0.07% | 45.34% | -3.02% | 23.78% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between WEN and KO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between WEN and KO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEN:
$1.49B
KO:
$365.37B
WEN:
$1.34
KO:
$3.18
WEN:
5.83
KO:
26.74
WEN:
0.53
KO:
7.43
WEN:
$1.88B
KO:
$49.28B
WEN:
$467.83M
KO:
$30.43B
WEN:
$438.11M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEN vs. KO — Ранг доходности на риск
WEN
KO
Сравнение WEN c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEN | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.33 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.27 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEN и KO
Максимальная просадка WEN за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.54% | -68.23% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.73% | -7.87% | -33.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.27% | -16.26% | -50.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -17.27% | -51.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.94% | -36.99% | -35.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.66% | 0.00% | -65.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -16.07% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 3.60% | +22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEN и KO
The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 31.44% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.44% | 6.61% | +24.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 13.62% | +33.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.89% | 17.60% | +37.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 16.36% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 18.32% | +20.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEN и KO
Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
WEN The Wendy's Company | 7.15% | 8.04% | 6.13% | 5.13% | 2.21% | 1.80% | 1.32% | 1.89% | 2.18% | 1.71% | 1.81% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEN и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Wendy's Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEN и KO
WEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Wendy's Company сообщила о валовой прибыли в 24.45M при выручке в 225.50M, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
WEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Wendy's Company сообщила об операционной прибыли в -5.08M при выручке в 225.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
WEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Wendy's Company сообщила о чистой прибыли в 45.62M при выручке в 225.50M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
WEN and KO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEN has higher volatility (31.44%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, WEN dropped -84.54% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEN и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор