PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEN с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WEN с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или AMZN.

Корреляция

Корреляция между WEN и AMZN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WEN и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.31%
192,943.92%
WEN
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.10

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.61

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

WEN:

0.82

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.65

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.75

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

WEN:

18.34%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

WEN:

29.14%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

WEN:

-89.80%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

WEN:

-48.20%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEN:

$2.52B

AMZN:

$2.01T

EPS

WEN:

$0.95

AMZN:

$5.52

Коэффициент P/E

WEN:

13.45

AMZN:

34.24

Коэффициент PEG

WEN:

1.34

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

WEN:

1.12

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

WEN:

9.67

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

WEN:

$1.71B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEN:

$638.08M

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

WEN:

$427.18M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.05% против 24.37% соответственно.

WEN

С начала года

-20.31%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-32.61%

1 год

-32.64%

5 лет

-5.17%

10 лет

5.05%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEN: -1.10
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEN: -1.61
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEN: 0.82
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEN: -0.65
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEN: -1.75
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
0.16
WEN
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и AMZN

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company		7.82%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEN и AMZN

Максимальная просадка WEN за все время составила -89.80%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.20%
-21.92%
WEN
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и AMZN

Текущая волатильность для The Wendy's Company (WEN) составляет 12.88%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что WEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
19.69%
WEN
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEN и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Wendy's Company и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию