PortfoliosLab logo
Сравнение WEN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEN и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WEN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.59%
622.23%
WEN
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.10

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.61

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

WEN:

0.82

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.65

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.75

VTI:

1.99

Индекс Язвы

WEN:

18.34%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

WEN:

29.14%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

WEN:

-89.80%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

WEN:

-48.20%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.43% соответственно.


WEN

С начала года

-20.31%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-32.61%

1 год

-32.64%

5 лет

-5.17%

10 лет

5.05%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEN: -1.10
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEN: -1.61
VTI: 0.80
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEN: 0.82
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEN: -0.65
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEN: -1.75
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
0.47
WEN
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и VTI

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company
7.82%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WEN и VTI

Максимальная просадка WEN за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.20%
-10.40%
WEN
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и VTI

Текущая волатильность для The Wendy's Company (WEN) составляет 12.88%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что WEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
14.83%
WEN
VTI