PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEN с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WEN с MCD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или MCD.

Корреляция

Корреляция между WEN и MCD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WEN и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.14%
5,667.72%
WEN
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.10

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.61

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

WEN:

0.82

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.65

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.75

MCD:

3.15

Индекс Язвы

WEN:

18.34%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

WEN:

29.14%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

WEN:

-89.80%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

WEN:

-48.20%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEN:

$2.52B

MCD:

$226.49B

EPS

WEN:

$0.95

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

WEN:

13.51

MCD:

27.83

Коэффициент PEG

WEN:

1.33

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

WEN:

1.12

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

WEN:

9.63

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WEN:

$1.71B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEN:

$638.08M

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

WEN:

$427.18M

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 4.81% против 15.49% соответственно.

WEN

С начала года

-20.31%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

-32.61%

1 год

-31.55%

5 лет

-4.27%

10 лет

4.81%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

9.53%

1 год

17.73%

5 лет

14.11%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEN: -1.10
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEN: -1.61
MCD: 1.30
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEN: 0.82
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEN: -0.65
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEN: -1.75
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
0.86
WEN
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и MCD

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности MCD в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company		7.82%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
MCD
McDonald's Corporation		2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок WEN и MCD

Максимальная просадка WEN за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.20%
-1.42%
WEN
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и MCD

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
8.49%
WEN
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEN и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Wendy's Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию