PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEN с DRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEN с DRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEN (The Wendy's Company) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WEN returned -0.57%/yr vs 14.58%/yr for DRI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEN и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: -0.57% против 14.58% соответственно.

WEN

1 день
-4.99%
1 месяц
6.68%
С начала года
-14.68%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-36.76%
3 года*
-28.88%
5 лет*
-17.62%
10 лет*
-0.57%

DRI

1 день
0.00%
1 месяц
3.22%
С начала года
9.38%
6 месяцев
13.52%
1 год
-5.93%
3 года*
10.04%
5 лет*
11.73%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEN и DRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEN
The Wendy's Company		-14.68%-45.81%-11.45%-9.65%-2.77%10.98%0.07%45.34%-3.02%23.78%
DRI
Darden Restaurants, Inc.		9.38%1.56%17.70%22.83%-4.84%29.48%10.45%12.29%6.89%35.99%

Correlation

The correlation between WEN and DRI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г.

0.31

The correlation between WEN and DRI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WEN:

$1.19

DRI:

$9.45

Коэффициент P/E

WEN:

5.75

DRI:

20.98

Коэффициент P/S

WEN:

0.52

DRI:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

WEN:

$1.88B

DRI:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEN:

$467.83M

DRI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

WEN:

$438.11M

DRI:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Wendy's Company

Darden Restaurants, Inc.

Часто сравнивают с WEN:
WEN с MCDWEN с SPYWEN с AMZNWEN с VTIWEN с KOWEN с TGTWEN с VYM
Часто сравнивают с DRI:
DRI с QSRDRI с SPYDRI с OTISDRI с SLGNDRI с MCDDRI с SCHDDRI с HSY

Доходность на риск

WEN vs. DRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг доходности на риск WEN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DRI
Ранг доходности на риск DRI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEN c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WENDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.24

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-0.17

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.25

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.50

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEN vs. DRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WENDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.43

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.41

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WEN и DRI

Максимальная просадка WEN за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и DRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WENDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.54%

-72.80%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.55%

-23.92%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.88%

-23.92%

-41.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.84%

-28.38%

-43.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.84%

-72.80%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-9.50%

-60.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.32%

-13.00%

-21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.50%

11.79%

+17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и DRI

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WENDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

6.24%

+18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.94%

19.09%

+17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

24.68%

+20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

27.26%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

35.89%

+1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и DRI

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности DRI в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRI
Darden Restaurants, Inc.		3.03%3.15%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%13.76%
WEN
The Wendy's Company		8.18%8.04%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEN и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Wendy's Company и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
225.50M
3.35B
(WEN) Общая выручка
(DRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEN и DRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Wendy's Company и Darden Restaurants, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
10.8%
69.3%
Активы портфеля
WEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Wendy's Company сообщила о валовой прибыли в 24.45M при выручке в 225.50M, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

WEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Wendy's Company сообщила об операционной прибыли в -5.08M при выручке в 225.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

WEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Wendy's Company сообщила о чистой прибыли в 45.62M при выручке в 225.50M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

WEN and DRI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEN has higher volatility (24.39%) compared to DRI (6.24%). In terms of maximum drawdown, WEN dropped -84.54% vs DRI's -72.80%.

DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEN и DRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор