PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEN с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WEN с DRI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или DRI.

Корреляция

Корреляция между WEN и DRI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WEN и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.83%
6,235.72%
WEN
DRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.10

DRI:

1.06

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.61

DRI:

2.02

Коэф-т Омега

WEN:

0.82

DRI:

1.23

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.65

DRI:

1.60

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.75

DRI:

6.77

Индекс Язвы

WEN:

18.34%

DRI:

4.74%

Дневная вол-ть

WEN:

29.14%

DRI:

30.21%

Макс. просадка

WEN:

-89.80%

DRI:

-72.80%

Текущая просадка

WEN:

-48.20%

DRI:

-4.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEN:

$2.52B

DRI:

$23.30B

EPS

WEN:

$0.95

DRI:

$8.88

Коэффициент P/E

WEN:

13.45

DRI:

22.42

Коэффициент PEG

WEN:

1.34

DRI:

1.95

Коэффициент P/S

WEN:

1.12

DRI:

1.98

Коэффициент P/B

WEN:

9.67

DRI:

10.58

Общая выручка (12 мес.)

WEN:

$1.71B

DRI:

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEN:

$638.08M

DRI:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

WEN:

$427.18M

DRI:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 5.05% против 16.55% соответственно.

WEN

С начала года

-20.31%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-32.61%

1 год

-32.64%

5 лет

-5.17%

10 лет

5.05%

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.94%

5 лет

26.14%

10 лет

16.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и DRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEN: -1.10
DRI: 1.06
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEN: -1.61
DRI: 2.02
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEN: 0.82
DRI: 1.23
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEN: -0.65
DRI: 1.60
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEN: -1.75
DRI: 6.77

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
1.06
WEN
DRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и DRI

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности DRI в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company		7.82%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%

Просадки

Сравнение просадок WEN и DRI

Максимальная просадка WEN за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.20%
-4.31%
WEN
DRI

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и DRI

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
9.97%
WEN
DRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEN и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Wendy's Company и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию