PortfoliosLab logo
Сравнение WEN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEN и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WEN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.59%
2,135.86%
WEN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.06

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.53

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

WEN:

0.83

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.62

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.70

SPY:

2.39

Индекс Язвы

WEN:

18.21%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

WEN:

29.14%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

WEN:

-89.80%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WEN:

-47.99%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.93% против 11.95% соответственно.


WEN

С начала года

-20.00%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-32.10%

1 год

-31.29%

5 лет

-4.20%

10 лет

4.93%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEN: -1.06
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEN: -1.53
SPY: 0.89
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEN: 0.83
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEN: -0.62
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEN: -1.70
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
0.54
WEN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и SPY

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company
7.79%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WEN и SPY

Максимальная просадка WEN за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.99%
-10.54%
WEN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и SPY

Текущая волатильность для The Wendy's Company (WEN) составляет 13.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что WEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
15.13%
WEN
SPY