Сравнение WEN с SPY
WEN (The Wendy's Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WEN returned 1.16%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WEN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.16% против 15.27% соответственно.
WEN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- -0.49%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -23.82%
- 5 лет*
- -14.57%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 5.77%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $46.17M | $59.06M | $136.22M |
Сравнение доходности по годам WEN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEN The Wendy's Company | -0.49% | -45.81% | -11.45% | -9.65% | -2.77% | 10.98% | 0.07% | 45.34% | -3.02% | 23.78% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between WEN and SPY is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between WEN and SPY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEN vs. SPY — Ранг доходности на риск
WEN
SPY
Сравнение WEN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.71 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.55 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEN и SPY
Максимальная просадка WEN за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.54% | -55.19% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -8.88% | -29.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.27% | -18.76% | -47.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -24.50% | -44.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.94% | -33.72% | -39.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.96% | -0.20% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -9.01% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 2.08% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEN и SPY
The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 4.10% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.89% | 10.32% | +37.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.98% | 12.88% | +42.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 17.21% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.79% | 17.96% | +20.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEN и SPY
Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
WEN The Wendy's Company | 7.01% | 8.04% | 6.13% | 5.13% | 2.21% | 1.80% | 1.32% | 1.89% | 2.18% | 1.71% | 1.81% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
WEN and SPY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEN has higher volatility (13.25%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, WEN dropped -84.54% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор