PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WEN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEN
The Wendy's Company		-15.62%-45.81%-11.45%-9.65%-2.77%10.98%0.07%45.34%-3.02%23.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.47% против 14.06% соответственно.

WEN

1 день
-0.72%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-24.45%
1 год
-50.19%
3 года*
-27.83%
5 лет*
-16.12%
10 лет*
-1.47%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Wendy's Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEN:
WEN с MCDWEN с DRIWEN с AMZNWEN с KOWEN с VYMWEN с TGTWEN с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WEN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг доходности на риск WEN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WENSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

0.96

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.22

1.49

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.53

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

7.27

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WENSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

0.96

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.70

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.51

Корреляция

Корреляция между WEN и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и SPY

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEN
The Wendy's Company		8.12%8.04%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WEN и SPY

Максимальная просадка WEN за все время составила -86.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WENSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.71%

-55.19%

-31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-12.05%

-38.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.81%

-24.50%

-46.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.81%

-33.72%

-37.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.29%

-5.53%

-64.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.51%

-9.09%

-31.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.63%

2.54%

+32.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и SPY

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WENSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.35%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.90%

9.50%

+21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.97%

19.06%

+20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

17.06%

+14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.58%

17.92%

+18.66%