PortfoliosLab logo
Сравнение WEN с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEN и TGT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WEN и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.14%
3,285.09%
WEN
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.10

TGT:

-1.00

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.61

TGT:

-1.33

Коэф-т Омега

WEN:

0.82

TGT:

0.80

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.65

TGT:

-0.63

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.75

TGT:

-2.19

Индекс Язвы

WEN:

18.34%

TGT:

18.38%

Дневная вол-ть

WEN:

29.14%

TGT:

40.20%

Макс. просадка

WEN:

-89.80%

TGT:

-63.52%

Текущая просадка

WEN:

-48.20%

TGT:

-60.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEN:

$2.52B

TGT:

$43.42B

EPS

WEN:

$0.95

TGT:

$8.86

Коэффициент P/E

WEN:

13.51

TGT:

10.76

Коэффициент PEG

WEN:

1.33

TGT:

1.27

Коэффициент P/S

WEN:

1.12

TGT:

0.41

Коэффициент P/B

WEN:

9.63

TGT:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

WEN:

$1.71B

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEN:

$638.08M

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

WEN:

$427.18M

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -20.31%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -27.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WEN имеют среднегодовую доходность 4.81%, а акции TGT немного отстают с 4.65%.


WEN

С начала года

-20.31%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

-32.61%

1 год

-31.55%

5 лет

-4.27%

10 лет

4.81%

TGT

С начала года

-27.95%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-35.10%

1 год

-39.46%

5 лет

0.17%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEN: -1.10
TGT: -1.00
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEN: -1.61
TGT: -1.33
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEN: 0.82
TGT: 0.80
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEN: -0.65
TGT: -0.63
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEN: -1.75
TGT: -2.19

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGT равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
-1.00
WEN
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и TGT

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности TGT в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company
7.82%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
TGT
Target Corporation
4.62%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок WEN и TGT

Максимальная просадка WEN за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки TGT в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.20%
-60.31%
WEN
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и TGT

Текущая волатильность для The Wendy's Company (WEN) составляет 12.88%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что WEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
18.90%
WEN
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEN и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Wendy's Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию