PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGT с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGT и WMT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TGT с WMT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или WMT.

Доходность

Сравнение доходности TGT и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.84

WMT:

2.14

Коэф-т Сортино

TGT:

-0.96

WMT:

2.83

Коэф-т Омега

TGT:

0.86

WMT:

1.39

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.51

WMT:

2.28

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.56

WMT:

7.41

Индекс Язвы

TGT:

20.70%

WMT:

6.76%

Дневная вол-ть

TGT:

40.28%

WMT:

24.03%

Макс. просадка

TGT:

-67.34%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

TGT:

-60.57%

WMT:

-7.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$44.07B

WMT:

$780.73B

EPS

TGT:

$9.00

WMT:

$2.34

Коэффициент P/E

TGT:

10.66

WMT:

41.56

Коэффициент PEG

TGT:

2.24

WMT:

3.71

Коэффициент P/S

TGT:

0.42

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

TGT:

2.92

WMT:

9.28

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$82.04B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$23.60B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$6.66B

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.76% против 16.81% соответственно.

TGT

С начала года

-28.41%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-33.51%

3 года

-14.58%

5 лет

-2.56%

10 лет

4.76%

WMT

С начала года

8.03%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.46%

1 год

51.10%

3 года

33.15%

5 лет

20.32%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Target Corporation

Walmart Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и WMT

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности WMT в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation		4.72%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
WMT
Walmart Inc.		0.91%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%

Просадки

Сравнение просадок TGT и WMT

Максимальная просадка TGT за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и WMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и WMT

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.92B
180.55B
(TGT) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
24.6%
(TGT) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.