PortfoliosLab logo
Сравнение TGT с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGT и WMT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TGT и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7,207.75%
37,002.06%
TGT
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.93

WMT:

2.53

Коэф-т Сортино

TGT:

-1.16

WMT:

3.37

Коэф-т Омега

TGT:

0.83

WMT:

1.47

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.58

WMT:

2.85

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.89

WMT:

9.54

Индекс Язвы

TGT:

19.50%

WMT:

6.55%

Дневная вол-ть

TGT:

40.30%

WMT:

24.88%

Макс. просадка

TGT:

-63.52%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

TGT:

-60.17%

WMT:

-7.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$42.72B

WMT:

$794.73B

EPS

TGT:

$8.86

WMT:

$2.41

Коэффициент P/E

TGT:

10.61

WMT:

41.22

Коэффициент PEG

TGT:

1.34

WMT:

3.92

Коэффициент P/S

TGT:

0.40

WMT:

1.16

Коэффициент P/B

TGT:

3.02

WMT:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$82.04B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$23.60B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$6.66B

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.80% против 16.34% соответственно.


TGT

С начала года

-27.68%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-34.75%

1 год

-37.39%

5 лет

-1.19%

10 лет

4.80%

WMT

С начала года

8.13%

1 месяц

19.12%

6 месяцев

16.77%

1 год

63.40%

5 лет

20.62%

10 лет

16.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.98
2.53
TGT
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и WMT

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности WMT в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation
4.60%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
WMT
Walmart Inc.
1.12%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TGT и WMT

Максимальная просадка TGT за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-60.17%
-7.00%
TGT
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и WMT

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.72%
6.37%
TGT
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.92B
180.55B
(TGT) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и Walmart Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.0%
24.6%
(TGT) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.