PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGT с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGT и HD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TGT с HD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или HD.

Доходность

Сравнение доходности TGT и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.84

HD:

0.69

Коэф-т Сортино

TGT:

-0.96

HD:

1.13

Коэф-т Омега

TGT:

0.86

HD:

1.13

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.51

HD:

0.74

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.56

HD:

1.84

Индекс Язвы

TGT:

20.70%

HD:

8.74%

Дневная вол-ть

TGT:

40.28%

HD:

23.07%

Макс. просадка

TGT:

-67.34%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

TGT:

-60.57%

HD:

-14.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$44.07B

HD:

$368.15B

EPS

TGT:

$9.00

HD:

$14.72

Коэффициент P/E

TGT:

10.66

HD:

25.00

Коэффициент PEG

TGT:

2.24

HD:

4.31

Коэффициент P/S

TGT:

0.42

HD:

2.26

Коэффициент P/B

TGT:

2.92

HD:

46.03

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$82.04B

HD:

$162.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$23.60B

HD:

$54.33B

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$6.66B

HD:

$25.58B

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 4.76% против 15.35% соответственно.

TGT

С начала года

-28.41%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-33.51%

3 года

-14.58%

5 лет

-2.56%

10 лет

4.76%

HD

С начала года

-4.72%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-13.24%

1 год

15.81%

3 года

8.84%

5 лет

10.82%

10 лет

15.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Target Corporation

The Home Depot, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и HD

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности HD в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation		4.72%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
HD
The Home Depot, Inc.		2.46%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TGT и HD

Максимальная просадка TGT за все время составила -67.34%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и HD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и HD

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20212022202320242025
30.92B
39.86B
(TGT) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
26.0%
33.8%
(TGT) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.46B при выручке в 39.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13B при выручке в 39.86B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43B при выручке в 39.86B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.