Сравнение TGT с HD
TGT (Target Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TGT returned 10.28%/yr vs 12.63%/yr for HD. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TGT и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 54.08%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.63% соответственно.
TGT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 17.13%
- 6 месяцев
- 31.97%
- С начала года
- 54.08%
- 1 год
- 50.51%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- 10.28%
- Всё время*
- 11.59%
HD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.63%
- Всё время*
- 24.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42B | $1.29B | $1.57B | |
| $501.16M | $519.13M | $632.76M |
Сравнение доходности по годам TGT и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 54.08% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
HD The Home Depot, Inc. | 4.09% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between TGT and HD is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.44 |
The correlation between TGT and HD has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TGT:
$67.09B
HD:
$352.12B
TGT:
$7.93
HD:
$14.07
TGT:
18.62
HD:
25.09
TGT:
0.64
HD:
2.11
TGT:
4.11
HD:
25.35
TGT:
$105.47B
HD:
$166.59B
TGT:
$27.05B
HD:
$55.19B
TGT:
$8.20B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. HD — Ранг доходности на риск
TGT
HD
Сравнение TGT c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.21 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -0.37 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и HD
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -70.46% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -28.81% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -28.84% | -20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -34.73% | -29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -37.99% | -26.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.92% | -14.90% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -20.59% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 15.90% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и HD
Target Corporation (TGT) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 7.86% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.20% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 19.70% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.77% | 25.40% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 24.54% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 25.05% | +8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и HD
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности HD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.62% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
TGT Target Corporation | 3.09% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и HD
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and HD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (8.20%) compared to TGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs HD's -70.46%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор