PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TGT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.16%
9.91%
TGT
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGT имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции SCHD немного отстают с 11.46%.


TGT

С начала года

9.20%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-4.25%

1 год

19.68%

5 лет (среднегодовая)

8.56%

10 лет (среднегодовая)

11.51%

SCHD

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

9.36%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

12.42%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


TGTSCHD
Коэф-т Шарпа0.652.25
Коэф-т Сортино1.213.25
Коэф-т Омега1.151.39
Коэф-т Кальмара0.393.05
Коэф-т Мартина1.7012.25
Индекс Язвы11.32%2.04%
Дневная вол-ть29.37%11.09%
Макс. просадка-62.96%-33.37%
Текущая просадка-38.46%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TGT и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TGT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.652.25
Коэффициент Сортино TGT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.213.25
Коэффициент Омега TGT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.39
Коэффициент Кальмара TGT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.393.05
Коэффициент Мартина TGT, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.7012.25
TGT
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65
2.25
TGT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и SCHD

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TGT
Target Corporation
2.18%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TGT и SCHD

Максимальная просадка TGT за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.46%
-1.82%
TGT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и SCHD

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
3.55%
TGT
SCHD