PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGT и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TGT с SCHD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности TGT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.84

SCHD:

0.42

Коэф-т Сортино

TGT:

-0.96

SCHD:

0.49

Коэф-т Омега

TGT:

0.86

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.51

SCHD:

0.28

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.56

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

TGT:

20.70%

SCHD:

5.32%

Дневная вол-ть

TGT:

40.28%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

TGT:

-67.34%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TGT:

-60.57%

SCHD:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.76% против 10.57% соответственно.

TGT

С начала года

-28.41%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-33.51%

3 года

-14.58%

5 лет

-2.56%

10 лет

4.76%

SCHD

С начала года

-3.27%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-9.40%

1 год

6.77%

3 года

3.50%

5 лет

12.24%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Target Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и SCHD

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation		4.72%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TGT и SCHD

Максимальная просадка TGT за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и SCHD

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...