PortfoliosLab logo
Сравнение TGT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGT и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TGT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
162.40%
371.65%
TGT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.93

SCHD:

0.14

Коэф-т Сортино

TGT:

-1.16

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

TGT:

0.83

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.58

SCHD:

0.17

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.89

SCHD:

0.57

Индекс Язвы

TGT:

19.50%

SCHD:

4.90%

Дневная вол-ть

TGT:

40.30%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

TGT:

-63.52%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TGT:

-60.17%

SCHD:

-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.80% против 10.38% соответственно.


TGT

С начала года

-27.68%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-34.75%

1 год

-37.39%

5 лет

-1.19%

10 лет

4.80%

SCHD

С начала года

-4.79%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-9.18%

1 год

2.30%

5 лет

12.67%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.93
0.14
TGT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и SCHD

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation
4.60%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TGT и SCHD

Максимальная просадка TGT за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-60.17%
-11.09%
TGT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и SCHD

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.68%
8.36%
TGT
SCHD