PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGT и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TGT с VOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или VOO.

Доходность

Сравнение доходности TGT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.84

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

TGT:

-0.96

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

TGT:

0.86

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.51

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.56

VOO:

2.62

Индекс Язвы

TGT:

20.70%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

TGT:

40.28%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

TGT:

-67.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TGT:

-60.57%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.76% против 12.81% соответственно.

TGT

С начала года

-28.41%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-25.61%

1 год

-33.51%

3 года

-14.58%

5 лет

-2.56%

10 лет

4.76%

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Target Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и VOO

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation		4.72%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TGT и VOO

Максимальная просадка TGT за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и VOO

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...