PortfoliosLab logo
Сравнение TGT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGT и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TGT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
172.82%
574.26%
TGT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-0.93

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

TGT:

-1.16

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TGT:

0.83

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.58

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.89

VOO:

2.25

Индекс Язвы

TGT:

19.50%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

TGT:

40.30%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

TGT:

-63.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TGT:

-60.17%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.80% против 12.40% соответственно.


TGT

С начала года

-27.68%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-34.75%

1 год

-37.39%

5 лет

-1.19%

10 лет

4.80%

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.93
0.56
TGT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и VOO

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation
4.60%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TGT и VOO

Максимальная просадка TGT за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-60.17%
-7.55%
TGT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и VOO

Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.68%
11.03%
TGT
VOO