Сравнение WEN с VYM
WEN (The Wendy's Company) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, WEN returned 1.37%/yr vs 11.51%/yr for VYM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEN и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEN показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 1.37% против 11.51% соответственно.
WEN
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- 15.66%
- 6 месяцев
- -4.88%
- С начала года
- -2.48%
- 1 год
- -19.90%
- 3 года*
- -24.04%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- 1.37%
VYM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам WEN и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEN The Wendy's Company | -2.48% | -45.81% | -11.45% | -9.65% | -2.77% | 10.98% | 0.07% | 45.34% | -3.02% | 23.78% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 13.43% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Correlation
The correlation between WEN and VYM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between WEN and VYM has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEN vs. VYM — Ранг доходности на риск
WEN
VYM
Сравнение WEN c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEN | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.44 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 12.78 | -13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEN и VYM
Максимальная просадка WEN за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEN | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.54% | -56.98% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.73% | -6.69% | -35.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.27% | -14.46% | -51.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -15.84% | -52.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.94% | -35.21% | -37.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.66% | -0.13% | -65.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -7.16% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 1.80% | +24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEN и VYM
The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 31.44% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEN | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.44% | 1.86% | +29.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 7.47% | +39.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.89% | 10.21% | +44.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 13.90% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 16.28% | +22.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEN и VYM
Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VYM в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.26% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
WEN The Wendy's Company | 7.15% | 8.04% | 6.13% | 5.13% | 2.21% | 1.80% | 1.32% | 1.89% | 2.18% | 1.71% | 1.81% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
WEN and VYM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEN has higher volatility (31.44%) compared to VYM (1.86%). In terms of maximum drawdown, WEN dropped -84.54% vs VYM's -56.98%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEN и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор