PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEN с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEN с VYM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или VYM.

Корреляция

Корреляция между WEN и VYM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WEN и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.07

VYM:

0.67

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.63

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

WEN:

0.82

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.62

VYM:

0.82

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.70

VYM:

3.21

Индекс Язвы

WEN:

19.17%

VYM:

3.69%

Дневная вол-ть

WEN:

29.49%

VYM:

16.05%

Макс. просадка

WEN:

-86.09%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

WEN:

-50.14%

VYM:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -23.30%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.81% против 9.65% соответственно.

WEN

С начала года

-23.30%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-32.55%

1 год

-31.28%

5 лет

-5.97%

10 лет

3.81%

VYM

С начала года

1.59%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.63%

5 лет

15.33%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и VYM

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company		8.13%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок WEN и VYM

Максимальная просадка WEN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и VYM

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...