PortfoliosLab logo
Сравнение WEN с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEN и VYM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WEN и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74%
331.82%
WEN
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.10

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.61

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

WEN:

0.82

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.65

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.75

VYM:

2.32

Индекс Язвы

WEN:

18.34%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

WEN:

29.14%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

WEN:

-89.80%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

WEN:

-48.20%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.24% соответственно.


WEN

С начала года

-20.31%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-32.61%

1 год

-32.64%

5 лет

-5.17%

10 лет

5.05%

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.19%

5 лет

13.10%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEN: -1.10
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEN: -1.61
VYM: 0.80
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEN: 0.82
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEN: -0.65
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEN: -1.75
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
0.50
WEN
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и VYM

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company
7.82%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок WEN и VYM

Максимальная просадка WEN за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.20%
-8.11%
WEN
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и VYM

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
11.36%
WEN
VYM