PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGT с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGT с DG

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Target Corporation (TGT) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGT или DG.

Корреляция

Корреляция между TGT и DG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TGT и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
221.04%
335.38%
TGT
DG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGT:

-1.09

DG:

-0.93

Коэф-т Сортино

TGT:

-1.45

DG:

-1.10

Коэф-т Омега

TGT:

0.79

DG:

0.81

Коэф-т Кальмара

TGT:

-0.68

DG:

-0.59

Коэф-т Мартина

TGT:

-1.97

DG:

-1.07

Индекс Язвы

TGT:

19.95%

DG:

39.94%

Дневная вол-ть

TGT:

36.09%

DG:

45.64%

Макс. просадка

TGT:

-62.96%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

TGT:

-57.08%

DG:

-64.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGT:

$47.58B

DG:

$19.34B

EPS

TGT:

$8.86

DG:

$5.11

Цена/прибыль

TGT:

11.79

DG:

17.21

PEG коэффициент

TGT:

1.43

DG:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$106.57B

DG:

$40.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$30.06B

DG:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$5.68B

DG:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 5.32% против 2.74% соответственно.

TGT

С начала года

-22.09%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-30.30%

1 год

-39.46%

5 лет

4.51%

10 лет

5.32%

DG

С начала года

16.44%

1 месяц

18.09%

6 месяцев

5.26%

1 год

-43.03%

5 лет

-10.22%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGT и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGT c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGT, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGT: -1.09
DG: -0.93
Коэффициент Сортино TGT, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGT: -1.45
DG: -1.10
Коэффициент Омега TGT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGT: 0.79
DG: 0.81
Коэффициент Кальмара TGT, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGT: -0.68
DG: -0.59
Коэффициент Мартина TGT, с текущим значением в -1.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGT: -1.97
DG: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DG равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.93
TGT
DG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и DG

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности DG в 2.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGT
Target Corporation		4.27%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%
DG
Dollar General Corporation		2.69%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGT и DG

Максимальная просадка TGT за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.08%
-64.94%
TGT
DG

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и DG

Текущая волатильность для Target Corporation (TGT) составляет 8.80%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что TGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
13.80%
TGT
DG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию