Сравнение WEIX с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
WEIX и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WEIX и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEIX и VXX
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и VXX
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Доходность на риск
WEIX vs. VXX — Ранг доходности на риск
WEIX
VXX
Сравнение WEIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.75 | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и VXX
Ни WEIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEIX и VXX
Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -95.03% | +95.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и VXX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 74.80% | -74.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 69.04% | -69.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 71.15% | -71.15% |