Сравнение WEIX с UVXY
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds. WEIX is actively managed, while UVXY is passively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам WEIX и UVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -43.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение WEIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEIX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEIX и UVXY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -100.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -98.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 66.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 85.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 103.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 112.00% | — |
Сравнение комиссий WEIX и UVXY
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и UVXY
Ни WEIX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
WEIX and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор